Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 0,26 % 1,93 % 1,63 % 6,97 % 6,97 % 11,89 % 5,57 % - -
Categoria -0,12 % -0,27 % 0,81 % 0,79 % 4,95 % 4,95 % 8,92 % 2,40 % 17,81 % 31,90 %
Delta 0,24 % 0,53 % 1,12 % 0,84 % 2,02 % 2,02 % 2,97 % 3,17 % - -
Benchmark* -0,35 % -0,45 % 2,45 % 1,61 % 7,27 % 7,27 % 12,79 % 13,09 % 35,24 % 62,76 %
Delta 0,46 % 0,71 % -0,52 % 0,02 % -0,30 % -0,29 % -0,89 % -7,52 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 9,58 % -13,20 % 11,91 % - - - - -
Categoria 7,72 % -12,06 % 9,93 % 3,35 % 12,83 % -7,91 % 5,35 % 3,06 %
Delta 1,86 % -1,14 % 1,98 % - - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta -1,05 % -1,47 % -4,32 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,22 % 1,68 % -
Categoria 8,60 % 0,97 % 3,62 %
Delta 1,61 % 0,71 % -
Benchmark* 10,23 % 4,40 % 6,16 %
Delta -0,01 % -2,72 % -
Rischio
Volatilità 7,31 % 7,20 % -
Volatilità Categoria 5,71 % 6,29 % 8,14 %
Volatilità Benchmark 6,68 % 7,93 % 9,07 %
Max drawdown -4,86 % -15,10 % -
Tempo di recupero 128 j 905 j -
DSR 5,21 % 5,48 % -
Sortino 1,23 0,03 -
VAR 95 -1,77 % -1,90 % -
VAR 99 -2,21 % -2,85 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,87 0,02 -
TEV 3,78 % 5,04 % -
Information ratio (IR) 0,00 -0,54 -
Up Capture Ratio 0,94 0,66 -
Down Capture Ratio 0,92 0,71 -
Indice Omega 1,27 1,01 -
Reattività
Beta 0,94 0,71 -
73,57 61,21 -
Beta bull 0,77 0,57 -
Beta bear 1,11 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,48 -0,60 -
Kurtosis -0,34 0,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market