Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,45 % 0,94 % 2,42 % 3,74 % 9,19 % 5,79 % 11,48 % 7,16 % - -
Categoria 0,34 % 0,86 % 2,24 % 3,54 % 9,08 % 4,85 % 9,13 % 4,77 % 19,12 % 30,39 %
Delta 0,11 % 0,08 % 0,18 % 0,20 % 0,11 % 0,94 % 2,35 % 2,39 % - -
Benchmark* 0,61 % 0,73 % 2,02 % 2,59 % 10,65 % 5,62 % 12,23 % 15,15 % 35,20 % 63,99 %
Delta -0,17 % 0,22 % 0,40 % 1,15 % -1,46 % 0,16 % -0,75 % -7,99 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 9,58 % -13,20 % 11,91 % - - - - -
Categoria 7,65 % -12,05 % 9,88 % 3,31 % 12,73 % -7,89 % 5,29 % 3,00 %
Delta 1,94 % -1,15 % 2,03 % - - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta -1,05 % -1,47 % -4,32 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,53 % 1,51 % -
Categoria 7,58 % 0,72 % 2,80 %
Delta 2,95 % 0,79 % -
Benchmark* 10,41 % 3,83 % 5,50 %
Delta 0,12 % -2,32 % -
Rischio
Volatilità 7,29 % 7,21 % -
Volatilità Categoria 5,60 % 6,26 % 8,13 %
Volatilità Benchmark 6,76 % 7,97 % 9,10 %
Max drawdown -4,86 % -15,10 % -
Tempo di recupero 128 j - -
DSR 5,17 % 5,50 % -
Sortino 1,31 0,02 -
VAR 95 -1,77 % -1,90 % -
VAR 99 -2,21 % -2,85 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,93 0,02 -
TEV 3,83 % 5,05 % -
Information ratio (IR) 0,03 -0,46 -
Up Capture Ratio 0,91 0,64 -
Down Capture Ratio 0,89 0,70 -
Indice Omega 1,33 1,02 -
Reattività
Beta 0,92 0,71 -
72,95 61,32 -
Beta bull 0,74 0,58 -
Beta bear 1,12 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,54 -0,61 -
Kurtosis -0,26 0,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market