Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,69 % 1,69 % 2,35 % 17,57 % 23,59 % 2,59 % 45,71 % 63,17 % - -
Categoria -0,04 % 1,10 % 1,31 % 5,08 % 6,76 % 2,23 % 8,53 % 26,02 % 55,11 % 85,70 %
Delta 1,73 % 0,59 % 1,04 % 12,49 % 16,83 % 0,36 % 37,18 % 37,16 % - -
Benchmark* -0,34 % 1,30 % 1,70 % 7,37 % 8,65 % 2,72 % 12,22 % 41,81 % 95,80 % 148,14 %
Delta 2,03 % 0,39 % 0,65 % 10,19 % 14,94 % -0,14 % 33,49 % 21,37 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 41,20 % 46,33 % -49,10 % 8,95 % - - - -
Categoria 16,66 % 14,25 % -16,13 % 22,99 % 8,77 % 25,70 % -7,66 % 8,66 %
Delta 24,54 % 32,09 % -32,97 % -14,04 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 14,98 % 26,85 % -36,02 % -23,04 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,92 % 17,97 % -
Categoria 6,09 % 8,20 % 8,51 %
Delta 26,83 % 9,77 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta 22,90 % 5,38 % -
Rischio
Volatilità 35,71 % 32,69 % -
Volatilità Categoria 14,07 % 11,67 % 12,11 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -38,77 % -38,77 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 26,10 % 22,50 % -
Sortino 1,16 0,67 -
VAR 95 -6,83 % -6,62 % -
VAR 99 -18,80 % -11,13 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,85 0,46 -
TEV 20,18 % 21,86 % -
Information ratio (IR) 1,13 0,25 -
Up Capture Ratio 2,09 2,11 -
Down Capture Ratio 1,77 2,23 -
Indice Omega 1,43 1,27 -
Reattività
Beta 1,90 2,07 -
87,75 75,48 -
Beta bull 2,04 2,20 -
Beta bear 1,82 1,79 -
Asimmetria
Skewness -1,12 -0,40 -
Kurtosis 3,99 1,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR