Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,64 % 2,64 % 4,35 % 5,11 % -12,56 % -10,44 % 15,38 % 72,77 % - -
Categoria -0,37 % -0,68 % -0,05 % -0,35 % -3,37 % -3,47 % 1,43 % 30,85 % 49,46 % 70,95 %
Delta 3,01 % 3,32 % 4,39 % 5,45 % -9,19 % -6,97 % 13,95 % 41,93 % - -
Benchmark* -0,46 % -0,50 % 0,28 % -0,57 % -5,17 % -4,81 % 4,10 % 48,82 % 84,55 % 123,13 %
Delta 3,10 % 3,14 % 4,07 % 5,67 % -7,39 % -5,63 % 11,28 % 23,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 41,20 % 46,33 % -49,10 % 8,95 % - - - -
Categoria 16,57 % 14,13 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,69 % -7,65 % 8,68 %
Delta 24,63 % 32,20 % -33,04 % -14,14 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 14,98 % 26,85 % -36,02 % -23,04 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,63 % 11,81 % -
Categoria 4,93 % 6,76 % 9,10 %
Delta 10,70 % 5,05 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 6,80 % 0,74 % -
Rischio
Volatilità 36,97 % 35,58 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -38,77 % -38,77 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 27,54 % 24,61 % -
Sortino 0,45 0,37 -
VAR 95 -9,23 % -7,61 % -
VAR 99 -18,80 % -11,13 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 0,25 -
TEV 21,01 % 23,78 % -
Information ratio (IR) 0,32 0,03 -
Up Capture Ratio 1,97 2,03 -
Down Capture Ratio 1,93 2,20 -
Indice Omega 1,22 1,17 -
Reattività
Beta 1,91 2,04 -
87,55 74,79 -
Beta bull 2,02 2,18 -
Beta bear 1,80 1,79 -
Asimmetria
Skewness -0,96 -0,26 -
Kurtosis 3,16 0,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR