Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,10 % 3,10 % 2,57 % 0,67 % -0,97 % 9,60 % 25,67 % -24,51 % - -
Categoria -0,35 % 0,53 % 0,68 % 0,02 % 2,68 % 11,03 % 16,16 % 12,85 % 49,77 % 91,70 %
Delta 3,46 % 2,57 % 1,89 % 0,65 % -3,65 % -1,42 % 9,51 % -37,36 % - -
Benchmark* -0,43 % 0,40 % 0,44 % 0,62 % 4,80 % 16,09 % 21,81 % 32,70 % 78,71 % 147,72 %
Delta 3,54 % 2,70 % 2,13 % 0,05 % -5,77 % -6,48 % 3,86 % -57,20 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 46,33 % -49,10 % 8,95 % - - - - -
Categoria 14,20 % -16,24 % 23,18 % 8,84 % 25,88 % -7,62 % 8,67 % 6,57 %
Delta 32,13 % -32,86 % -14,23 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta 26,85 % -36,02 % -23,04 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,91 % -10,78 % -
Categoria 15,51 % 3,51 % 8,99 %
Delta 10,40 % -14,29 % -
Benchmark* 21,97 % 9,25 % 13,00 %
Delta 3,95 % -20,03 % -
Rischio
Volatilità 27,58 % 35,36 % -
Volatilità Categoria 9,42 % 11,78 % 14,34 %
Volatilità Benchmark 10,00 % 13,42 % 16,64 %
Max drawdown -20,93 % -55,37 % -
Tempo di recupero 84 j - -
DSR 17,49 % 24,68 % -
Sortino 1,26 -0,51 -
VAR 95 -6,00 % -7,61 % -
VAR 99 -9,23 % -10,01 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,80 -0,36 -
TEV 20,24 % 26,41 % -
Information ratio (IR) 0,20 -0,76 -
Up Capture Ratio 1,82 1,83 -
Down Capture Ratio 2,69 2,49 -
Indice Omega 1,24 0,94 -
Reattività
Beta 2,26 2,03 -
66,84 59,57 -
Beta bull 2,51 1,76 -
Beta bear 1,88 1,96 -
Asimmetria
Skewness 0,30 0,32 -
Kurtosis 1,18 0,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR