Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,70 % -2,70 % 2,71 % 6,07 % 33,33 % 9,13 % 40,96 % -23,07 % - -
Categoria 0,46 % 1,80 % 1,09 % 4,29 % 16,36 % 8,63 % 17,54 % 16,86 % 53,69 % 96,83 %
Delta -3,16 % -4,50 % 1,61 % 1,78 % 16,96 % 0,50 % 23,42 % -39,93 % - -
Benchmark* -0,17 % 1,48 % 1,03 % 4,70 % 17,79 % 11,29 % 25,04 % 36,63 % 81,52 % 149,34 %
Delta -2,53 % -4,18 % 1,68 % 1,37 % 15,54 % -2,16 % 15,93 % -59,70 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 46,33 % -49,10 % 8,95 % - - - - -
Categoria 14,16 % -16,34 % 23,31 % 8,95 % 25,99 % -7,56 % 8,63 % 6,64 %
Delta 32,17 % -32,76 % -14,37 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta 26,85 % -36,02 % -23,04 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,12 % -9,69 % -
Categoria 15,04 % 4,32 % 7,90 %
Delta 25,08 % -14,01 % -
Benchmark* 21,29 % 9,93 % 11,47 %
Delta 18,83 % -19,62 % -
Rischio
Volatilità 28,21 % 35,53 % -
Volatilità Categoria 9,85 % 11,74 % 14,53 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 13,35 % 16,79 %
Max drawdown -26,31 % -55,68 % -
Tempo di recupero 133 j - -
DSR 16,85 % 24,54 % -
Sortino 2,16 -0,45 -
VAR 95 -6,00 % -7,35 % -
VAR 99 -7,61 % -10,01 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,29 -0,31 -
TEV 20,27 % 26,65 % -
Information ratio (IR) 0,93 -0,74 -
Up Capture Ratio 2,19 1,84 -
Down Capture Ratio 2,57 2,56 -
Indice Omega 1,53 0,95 -
Reattività
Beta 2,35 2,05 -
72,20 59,29 -
Beta bull 2,63 1,81 -
Beta bear 1,60 1,85 -
Asimmetria
Skewness 0,25 0,35 -
Kurtosis 0,31 0,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR