Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,80 % 1,83 % 0,81 % -2,97 % 1,98 % 17,19 % 26,38 % 23,52 % - -
Categoria 0,17 % 1,57 % 1,75 % 0,36 % 3,28 % 13,59 % 22,65 % 7,49 % 64,43 % 121,34 %
Delta 0,63 % 0,26 % -0,94 % -3,34 % -1,30 % 3,59 % 3,74 % 16,03 % - -
Benchmark* 0,40 % 2,28 % 1,56 % -1,27 % 6,65 % 19,63 % 30,05 % 27,30 % 105,38 % 198,64 %
Delta 0,40 % -0,44 % -0,75 % -1,70 % -4,66 % -2,44 % -3,67 % -3,78 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 24,65 % -20,12 % 29,20 % - - - - -
Categoria 19,98 % -23,37 % 19,10 % 24,09 % 30,44 % -5,01 % 12,41 % 6,50 %
Delta 4,67 % 3,25 % 10,10 % - - - - -
Benchmark* 32,24 % -24,83 % 31,29 % 22,52 % 36,25 % -2,32 % 12,51 % 6,17 %
Delta -7,58 % 4,71 % -2,09 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Growth NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,06 % 7,07 % -
Categoria 17,57 % 2,06 % 10,49 %
Delta 2,49 % 5,00 % -
Benchmark* 24,68 % 8,08 % 15,47 %
Delta -4,62 % -1,01 % -
Rischio
Volatilità 12,40 % 15,56 % -
Volatilità Categoria 11,43 % 14,48 % 15,96 %
Volatilità Benchmark 14,09 % 17,44 % 18,80 %
Max drawdown -9,55 % -21,74 % -
Tempo di recupero - 788 j -
DSR 7,89 % 10,43 % -
Sortino 2,05 0,50 -
VAR 95 -3,23 % -3,40 % -
VAR 99 -3,93 % -4,72 % -
Benchmark*: MSCI World Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,30 0,33 -
TEV 5,37 % 5,88 % -
Information ratio (IR) -0,86 -0,17 -
Up Capture Ratio 0,82 0,85 -
Down Capture Ratio 0,80 0,84 -
Indice Omega 1,58 1,15 -
Reattività
Beta 0,82 0,84 -
85,68 88,90 -
Beta bull 0,83 0,83 -
Beta bear 0,81 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,17 0,18 -
Kurtosis 0,65 0,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR