Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % 1,13 % -0,36 % 0,53 % 1,73 % 8,72 % 17,11 % 12,58 % - -
Categoria -0,36 % 1,02 % 1,08 % 0,37 % 2,89 % 11,41 % 18,29 % 11,75 % 51,03 % 90,09 %
Delta -0,05 % 0,11 % -1,44 % 0,16 % -1,16 % -2,69 % -1,18 % 0,83 % - -
Benchmark* -0,72 % 1,20 % 1,18 % 0,54 % 4,73 % 16,40 % 23,73 % 30,69 % 79,46 % 145,23 %
Delta 0,31 % -0,07 % -1,54 % -0,01 % -3,00 % -7,69 % -6,62 % -18,11 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 16,07 % -11,82 % 32,36 % 9,23 % - - - -
Categoria 14,20 % -16,24 % 23,18 % 8,84 % 25,88 % -7,62 % 8,67 % 6,57 %
Delta 1,87 % 4,41 % 9,18 % 0,39 % - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -3,41 % 1,25 % 0,38 % 3,13 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,59 % 4,09 % -
Categoria 15,51 % 3,51 % 8,99 %
Delta 0,08 % 0,57 % -
Benchmark* 21,97 % 9,25 % 13,00 %
Delta -6,38 % -5,16 % -
Rischio
Volatilità 11,79 % 14,75 % -
Volatilità Categoria 9,42 % 11,78 % 14,34 %
Volatilità Benchmark 10,00 % 13,42 % 16,64 %
Max drawdown -10,30 % -18,93 % -
Tempo di recupero - 799 j -
DSR 8,34 % 10,75 % -
Sortino 1,40 0,21 -
VAR 95 -3,02 % -3,34 % -
VAR 99 -4,11 % -6,50 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,99 0,15 -
TEV 7,37 % 11,09 % -
Information ratio (IR) -0,87 -0,47 -
Up Capture Ratio 0,93 0,80 -
Down Capture Ratio 1,13 0,87 -
Indice Omega 1,38 1,08 -
Reattività
Beta 0,92 0,76 -
61,29 48,12 -
Beta bull 0,57 0,45 -
Beta bear 1,09 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,65 -0,47 -
Kurtosis 0,27 1,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR