Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,62 % 0,66 % 5,23 % 11,31 % 13,44 % 20,77 % 29,45 % 21,76 % - -
Categoria 0,85 % 1,81 % 3,30 % 6,94 % 7,92 % 17,85 % 23,55 % 11,93 % 54,92 % 95,96 %
Delta -0,23 % -1,15 % 1,93 % 4,38 % 5,53 % 2,92 % 5,90 % 9,83 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 16,07 % -11,82 % 32,36 % 9,23 % - - - -
Categoria 14,11 % -16,09 % 23,18 % 8,72 % 25,75 % -7,63 % 8,68 % 6,63 %
Delta 1,96 % 4,27 % 9,18 % 0,51 % - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -3,41 % 1,25 % 0,38 % 3,13 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,63 % 5,94 % -
Categoria 24,17 % 3,28 % 8,56 %
Delta 6,46 % 2,65 % -
Benchmark* 30,45 % 8,81 % 12,58 %
Delta 0,18 % -2,88 % -
Rischio
Volatilità 11,22 % 14,90 % -
Volatilità Categoria 9,18 % 11,89 % 14,38 %
Volatilità Benchmark 10,34 % 13,74 % 16,82 %
Max drawdown -10,30 % -18,93 % -
Tempo di recupero 60 j 799 j -
DSR 7,26 % 10,76 % -
Sortino 3,69 0,36 -
VAR 95 -2,94 % -3,34 % -
VAR 99 -4,11 % -6,50 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,39 0,26 -
TEV 7,76 % 11,23 % -
Information ratio (IR) 0,02 -0,26 -
Up Capture Ratio 0,98 0,82 -
Down Capture Ratio 1,12 0,85 -
Indice Omega 2,04 1,12 -
Reattività
Beta 0,81 0,75 -
55,30 48,37 -
Beta bull 0,30 0,41 -
Beta bear 0,94 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,82 -0,48 -
Kurtosis 0,99 0,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR