Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 0,27 % 1,27 % 2,31 % 3,08 % 3,74 % 10,22 % -6,00 % - -
Categoria 0,19 % 0,41 % 0,85 % 1,67 % 2,75 % 5,05 % 9,29 % 0,73 % 8,62 % 14,02 %
Delta -0,03 % -0,14 % 0,42 % 0,65 % 0,33 % -1,31 % 0,94 % -6,74 % - -
Benchmark* 0,11 % 0,11 % 1,43 % 2,00 % 3,91 % 6,16 % 10,53 % 2,93 % 11,15 % 27,64 %
Delta 0,05 % 0,15 % -0,16 % 0,32 % -0,84 % -2,42 % -0,31 % -8,93 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 7,45 % -15,90 % 3,36 % 2,35 % - - - -
Categoria 6,09 % -10,42 % 5,36 % 1,82 % 8,79 % -5,98 % 2,92 % 2,20 %
Delta 1,37 % -5,47 % -2,00 % 0,54 % - - - -
Benchmark* 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 % 6,88 %
Delta 1,18 % -4,46 % -5,54 % 0,00 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,05 % -2,54 % -
Categoria 7,73 % -0,11 % 1,66 %
Delta -0,68 % -2,43 % -
Benchmark* 8,81 % 0,57 % 2,00 %
Delta -1,77 % -3,12 % -
Rischio
Volatilità 6,04 % 6,69 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 4,48 % 5,77 %
Volatilità Benchmark 5,62 % 6,51 % 6,46 %
Max drawdown -4,01 % -18,15 % -
Tempo di recupero 86 j - -
DSR 3,93 % 4,96 % -
Sortino 0,80 -0,89 -
VAR 95 -1,30 % -1,68 % -
VAR 99 -1,78 % -2,03 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 -0,66 -
TEV 3,08 % 4,04 % -
Information ratio (IR) -0,58 -0,77 -
Up Capture Ratio 0,94 0,79 -
Down Capture Ratio 1,02 0,97 -
Indice Omega 1,23 0,80 -
Reattività
Beta 0,93 0,83 -
74,48 66,06 -
Beta bull 0,84 0,73 -
Beta bear 0,94 0,83 -
Asimmetria
Skewness 0,17 0,16 -
Kurtosis 0,59 0,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market