Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,55 % 2,70 % -0,89 % 6,24 % 14,49 % 1,09 % -5,67 % -11,45 % - -
Categoria -0,95 % 0,92 % 0,82 % 8,51 % 10,90 % 5,20 % 4,27 % 27,57 % 50,37 % 74,64 %
Delta 1,50 % 1,78 % -1,71 % -2,27 % 3,58 % -4,11 % -9,94 % -39,02 % - -
Benchmark* -1,34 % -0,14 % -1,98 % 6,66 % 16,28 % 3,78 % 12,22 % 21,50 % 62,17 % 119,12 %
Delta 1,89 % 2,84 % 1,09 % -0,42 % -1,79 % -2,69 % -17,89 % -32,95 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -6,22 % -13,11 % 15,48 % 43,86 % - - - -
Categoria -2,81 % 10,88 % 28,28 % -0,14 % 18,57 % -13,03 % 0,63 % 30,23 %
Delta -3,41 % -23,99 % -12,80 % 44,00 % - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -17,00 % -7,89 % -10,55 % 34,06 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,24 % -3,45 % -
Categoria 0,75 % 7,97 % 8,16 %
Delta -9,00 % -11,43 % -
Benchmark* 12,47 % 8,11 % 11,05 %
Delta -20,71 % -11,56 % -
Rischio
Volatilità 17,03 % 17,54 % -
Volatilità Categoria 12,17 % 15,21 % 19,94 %
Volatilità Benchmark 13,47 % 16,86 % 20,08 %
Max drawdown -24,26 % -32,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,61 % 13,31 % -
Sortino -0,88 -0,35 -
VAR 95 -3,94 % -4,33 % -
VAR 99 -6,21 % -7,43 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,70 -0,27 -
TEV 11,02 % 14,81 % -
Information ratio (IR) -1,88 -0,78 -
Up Capture Ratio 0,73 0,62 -
Down Capture Ratio 1,19 0,80 -
Indice Omega 0,81 0,94 -
Reattività
Beta 0,96 0,66 -
58,20 39,72 -
Beta bull 0,64 0,30 -
Beta bear 1,37 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,40 -
Kurtosis -0,16 0,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR