Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,48 % -3,29 % -4,98 % -0,37 % 1,45 % 1,45 % -9,12 % -13,52 % - -
Categoria -0,29 % -0,57 % -3,71 % 0,81 % 3,96 % 3,93 % 4,77 % 20,04 % 50,26 % 72,66 %
Delta -0,19 % -2,72 % -1,27 % -1,18 % -2,51 % -2,48 % -13,89 % -33,56 % - -
Benchmark* -0,42 % -0,55 % -2,54 % -2,48 % 2,98 % 2,98 % 12,07 % 18,45 % 59,30 % 128,68 %
Delta -0,06 % -2,73 % -2,44 % 2,11 % -1,53 % -1,53 % -21,19 % -31,97 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -6,22 % -13,11 % 15,48 % 43,86 % - - - -
Categoria -2,80 % 10,91 % 28,35 % 0,13 % 18,71 % -13,20 % 0,61 % 30,24 %
Delta -3,42 % -24,02 % -12,87 % 43,74 % - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -17,00 % -7,89 % -10,55 % 34,06 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,37 % -1,96 % -
Categoria 9,88 % 8,27 % 10,52 %
Delta -13,25 % -10,22 % -
Benchmark* 19,65 % 6,20 % 12,13 %
Delta -23,02 % -8,15 % -
Rischio
Volatilità 17,89 % 17,87 % -
Volatilità Categoria 12,37 % 15,21 % 19,96 %
Volatilità Benchmark 12,91 % 16,42 % 19,89 %
Max drawdown -24,26 % -32,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,13 % 13,52 % -
Sortino -0,51 -0,26 -
VAR 95 -5,30 % -4,57 % -
VAR 99 -6,21 % -7,43 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,40 -0,19 -
TEV 12,20 % 14,15 % -
Information ratio (IR) -1,89 -0,58 -
Up Capture Ratio 0,83 0,72 -
Down Capture Ratio 1,33 0,84 -
Indice Omega 0,87 0,96 -
Reattività
Beta 1,01 0,72 -
53,50 43,89 -
Beta bull 0,49 0,42 -
Beta bear 1,44 0,81 -
Asimmetria
Skewness -0,50 -0,43 -
Kurtosis -0,10 0,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR