Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,72 % 2,65 % 8,58 % 12,22 % 12,56 % 3,48 % -7,62 % -19,26 % - -
Categoria 0,05 % 0,82 % 3,37 % 11,60 % 12,47 % 7,70 % 7,54 % 27,97 % 57,65 % 83,63 %
Delta 0,66 % 1,82 % 5,21 % 0,62 % 0,08 % -4,22 % -15,16 % -47,23 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -5,40 % -21,71 % 5,37 % 53,98 % - - - -
Categoria -2,81 % 10,88 % 28,28 % -0,14 % 18,57 % -13,03 % 0,63 % 30,23 %
Delta -2,59 % -32,58 % -22,91 % 54,11 % - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -16,18 % -16,48 % -20,65 % 44,18 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,15 % -10,23 % -
Categoria 4,15 % 8,41 % 8,48 %
Delta -14,29 % -18,64 % -
Benchmark* 12,22 % 6,71 % 10,15 %
Delta -22,36 % -16,94 % -
Rischio
Volatilità 20,37 % 21,25 % -
Volatilità Categoria 12,37 % 15,30 % 19,97 %
Volatilità Benchmark 13,34 % 16,83 % 20,08 %
Max drawdown -27,73 % -41,10 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,80 % 15,90 % -
Sortino -0,88 -0,73 -
VAR 95 -5,25 % -5,28 % -
VAR 99 -6,52 % -7,66 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,68 -0,55 -
TEV 13,98 % 17,71 % -
Information ratio (IR) -1,60 -0,96 -
Up Capture Ratio 0,88 0,66 -
Down Capture Ratio 1,49 0,99 -
Indice Omega 0,79 0,84 -
Reattività
Beta 1,12 0,74 -
53,53 34,69 -
Beta bull 0,72 0,33 -
Beta bear 1,25 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,06 -0,02 -
Kurtosis 0,02 0,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR