Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 4,23 % 7,23 % 6,18 % -1,99 % 2,36 % 1,00 % -8,88 % -37,84 % - -
Categoria 4,53 % 7,34 % 5,92 % -2,80 % 0,43 % 0,73 % -8,15 % -33,72 % -15,37 % 7,90 %
Delta -0,30 % -0,11 % 0,25 % 0,81 % 1,93 % 0,27 % -0,73 % -4,12 % - -
Benchmark* 5,10 % 8,95 % 8,08 % 0,82 % 11,38 % 11,12 % 1,24 % -22,78 % -12,03 % 10,91 %
Delta -0,87 % -1,71 % -1,91 % -2,81 % -9,02 % -10,12 % -10,13 % -15,06 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -21,28 % -22,03 % -3,95 % 38,07 % - - - -
Categoria -18,60 % -20,30 % -5,68 % 28,11 % 30,20 % -16,17 % 27,47 % 1,24 %
Delta -2,67 % -1,73 % 1,73 % 9,96 % - - - -
Benchmark* -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 % 4,21 %
Delta -7,00 % -4,93 % 11,23 % 19,52 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -12,48 % -16,35 % -
Categoria -11,98 % -14,53 % -3,60 %
Delta -0,49 % -1,83 % -
Benchmark* -4,70 % -11,67 % -3,49 %
Delta -7,78 % -4,68 % -
Rischio
Volatilità 17,96 % 21,16 % -
Volatilità Categoria 15,31 % 18,97 % 19,14 %
Volatilità Benchmark 19,84 % 25,48 % 24,31 %
Max drawdown -21,65 % -48,74 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,29 % 15,48 % -
Sortino -1,23 -1,18 -
VAR 95 -4,50 % -5,49 % -
VAR 99 -5,61 % -6,83 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,91 -0,86 -
TEV 10,42 % 10,24 % -
Information ratio (IR) -0,75 -0,46 -
Up Capture Ratio 0,72 0,70 -
Down Capture Ratio 0,90 0,82 -
Indice Omega 0,72 0,74 -
Reattività
Beta 0,77 0,76 -
72,67 84,65 -
Beta bull 0,73 0,85 -
Beta bear 0,68 0,69 -
Asimmetria
Skewness 0,39 0,50 -
Kurtosis 0,20 1,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR