Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % 0,31 % 5,91 % 4,33 % 19,72 % 19,32 % 31,41 % 47,94 % - -
Categoria 0,04 % 0,20 % 4,79 % 3,10 % 15,69 % 15,40 % 25,08 % 31,97 % 88,14 % 168,97 %
Delta -0,30 % 0,11 % 1,12 % 1,22 % 4,03 % 3,92 % 6,33 % 15,97 % - -
Benchmark* 0,07 % 0,45 % 5,86 % 5,47 % 19,21 % 18,90 % 29,68 % 44,38 % 110,48 % 211,00 %
Delta -0,33 % -0,14 % 0,05 % -1,14 % 0,52 % 0,42 % 1,73 % 3,56 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 23,69 % -13,78 % 35,87 % 10,16 % - - - -
Categoria 19,21 % -15,91 % 33,21 % 10,18 % 30,65 % -2,14 % 6,07 % 12,54 %
Delta 4,48 % 2,12 % 2,66 % -0,02 % - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta 1,59 % 1,10 % -1,14 % -0,37 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,83 % 13,64 % -
Categoria 22,28 % 9,46 % 13,35 %
Delta 5,55 % 4,18 % -
Benchmark* 25,82 % 12,68 % 15,79 %
Delta 2,01 % 0,96 % -
Rischio
Volatilità 12,32 % 15,37 % -
Volatilità Categoria 10,56 % 14,00 % 16,79 %
Volatilità Benchmark 10,86 % 15,17 % 18,14 %
Max drawdown -8,72 % -18,44 % -
Tempo di recupero 77 j 602 j -
DSR 7,91 % 10,46 % -
Sortino 3,03 1,16 -
VAR 95 -3,32 % -3,65 % -
VAR 99 -3,65 % -5,14 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,95 0,79 -
TEV 3,49 % 3,66 % -
Information ratio (IR) 0,58 0,26 -
Up Capture Ratio 1,07 1,00 -
Down Capture Ratio 1,06 0,97 -
Indice Omega 1,76 1,33 -
Reattività
Beta 1,09 0,98 -
92,66 94,35 -
Beta bull 1,07 0,91 -
Beta bear 1,27 1,09 -
Asimmetria
Skewness -0,38 -0,28 -
Kurtosis 0,44 0,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR