Serie storica base 100 dal 28/06/2021 al 27/06/2024

EF Equity USA ESG Leaders LTE Z EUR Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 27/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,26 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 5,91 % 4,79 %
Perf. YTD 19,32 % 15,40 %
Perf. 1 anno 31,41 % 25,08 %
Perf. 3 anni 47,94 % 31,97 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 23,69 % 19,21 %
Perf. 2022 -13,78 % -15,91 %
Perf. 2021 35,87 % 33,21 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 13,64 % 9,46 %
Volatilità 15,37 % 14,00 %
Sharpe ratio 0,79 0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 132 / 537 1
3 mesi 153 / 524 2
6 mesi 144 / 516 2
YTD 94 / 520 1
1 anno 43 / 498 1
3 anni 26 / 422 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,37 %
Scarso
Max drawdown -18,44 %
Medio
DSR 10,46 %
Scarso
Beta bear 1,09
Pessimo
VAR 95 -3,65 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,79
Eccellente
Information ratio 0,26
Medio
Sortino 1,16
Eccellente
Omega 1,33
Eccellente
Calmar ratio 0,65
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/06/2024 286,25 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,06 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,26 %
Commissioni di Gestione 0,31 %
Costi di Transazione 0,24 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
EF Equity USA ESG Leaders LTE Z EUR Acc
19,32%
31,41%
47,94%
15,37%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
20,10%
32,62%
49,96%
16,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
19,40%
29,66%
53,84%
15,09%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
19,40%
29,66%
53,84%
15,09%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra ETF $D
19,60%
31,63%
46,96%
16,05%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR