Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % 0,44 % 1,27 % -0,74 % -0,02 % 0,10 % -0,59 % 8,55 % -9,23 % -
Categoria 0,05 % 0,24 % 0,84 % -0,22 % 0,97 % 1,23 % 0,74 % 11,20 % 3,03 % 12,54 %
Delta 0,16 % 0,20 % 0,43 % -0,52 % -0,99 % -1,14 % -1,33 % -2,64 % -12,27 % -
Benchmark* -0,20 % -0,06 % 2,13 % 1,32 % 2,46 % 2,58 % 1,05 % 6,24 % -6,62 % 4,20 %
Delta 0,40 % 0,51 % -0,86 % -2,07 % -2,48 % -2,48 % -1,64 % 2,31 % -2,62 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,04 % 3,30 % 6,68 % -18,07 % -0,33 % 3,17 % - -
Categoria 0,73 % 5,17 % 5,15 % -9,28 % 2,02 % 0,68 % 7,36 % -0,82 %
Delta -0,70 % -1,87 % 1,53 % -8,79 % -2,35 % 2,48 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 4,74 % -1,16 % 4,70 % -6,67 % -2,26 % 3,22 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,72 % 3,31 % -1,77 %
Categoria 0,77 % 3,90 % 0,63 %
Delta -1,48 % -0,59 % -2,40 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta -2,08 % 0,90 % -0,46 %
Rischio
Volatilità 4,04 % 4,91 % 6,30 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,11 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -4,08 % -4,08 % -19,56 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,11 % 3,43 % 4,73 %
Sortino -0,90 0,16 -0,83
VAR 95 -0,91 % -1,00 % -1,40 %
VAR 99 -1,40 % -1,40 % -2,60 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,69 0,11 -0,62
TEV 3,71 % 4,32 % 4,66 %
Information ratio (IR) -0,56 0,21 -0,10
Up Capture Ratio 0,52 0,63 0,71
Down Capture Ratio 0,64 0,53 0,77
Indice Omega 0,80 1,00 0,78
Reattività
Beta 0,59 0,58 0,72
R² 30,86 46,11 53,36
Beta bull 0,84 0,87 0,79
Beta bear 0,39 0,41 0,60
Asimmetria
Skewness -0,14 0,02 0,02
Kurtosis -0,46 1,30 1,32

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index