Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,66 % -0,49 % -0,31 % -2,53 % -1,59 % -1,46 % -2,23 % 7,86 % -10,62 % -
Categoria -0,05 % 0,12 % 0,54 % -0,99 % 0,51 % 0,68 % 0,61 % 10,76 % 2,34 % 12,32 %
Delta -0,62 % -0,61 % -0,85 % -1,53 % -2,11 % -2,14 % -2,84 % -2,90 % -12,96 % -
Benchmark* 0,46 % 0,88 % 1,91 % -0,06 % 1,73 % 1,62 % 0,34 % 4,39 % -7,51 % 4,21 %
Delta -1,12 % -1,37 % -2,22 % -2,47 % -3,32 % -3,07 % -2,57 % 3,47 % -3,11 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,04 % 3,30 % 6,68 % -18,07 % -0,33 % 3,17 % - -
Categoria 0,73 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,36 % -0,82 %
Delta -0,70 % -1,85 % 1,55 % -8,78 % -2,35 % 2,50 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 4,74 % -1,16 % 4,70 % -6,67 % -2,26 % 3,22 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,32 % 2,55 % -2,27 %
Categoria 0,52 % 3,24 % 0,28 %
Delta -1,84 % -0,68 % -2,55 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -0,94 % 1,63 % -0,30 %
Rischio
Volatilità 3,92 % 5,04 % 6,36 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -4,08 % -4,08 % -19,56 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,09 % 3,52 % 4,74 %
Sortino -1,09 -0,07 -0,92
VAR 95 -0,91 % -1,02 % -1,40 %
VAR 99 -1,40 % -1,40 % -2,60 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,86 -0,05 -0,69
TEV 3,47 % 4,28 % 4,70 %
Information ratio (IR) -0,27 0,38 -0,06
Up Capture Ratio 0,54 0,67 0,73
Down Capture Ratio 0,64 0,54 0,77
Indice Omega 0,76 0,99 0,78
Reattività
Beta 0,63 0,60 0,73
R² 34,31 48,79 53,12
Beta bull 0,99 0,89 0,80
Beta bear 0,39 0,42 0,61
Asimmetria
Skewness -0,19 0,03 0,08
Kurtosis -0,30 1,01 1,30

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index