Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 01/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,16 % | -0,46 % | -0,34 % | -4,59 % | -3,22 % | -2,36 % | -5,20 % | 1,30 % | -10,72 % | 14,52 % |
| Categoria | 0,16 % | -0,33 % | -0,08 % | 0,02 % | 7,96 % | 8,71 % | 10,31 % | 32,71 % | 21,52 % | 43,41 % |
| Delta | 1,00 % | -0,13 % | -0,26 % | -4,61 % | -11,18 % | -11,06 % | -15,51 % | -31,41 % | -32,24 % | -28,88 % |
| Benchmark* | 0,69 % | 0,33 % | 0,76 % | 0,43 % | 7,86 % | 8,74 % | 10,53 % | 34,31 % | 35,68 % | 80,32 % |
| Delta | 0,47 % | -0,80 % | -1,10 % | -5,02 % | -11,07 % | -11,10 % | -15,74 % | -33,01 % | -46,40 % | -65,80 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -9,31 % | 12,29 % | 4,82 % | -16,71 % | 11,19 % | -2,68 % | 18,63 % | - |
| Categoria | 5,12 % | 12,84 % | 5,16 % | -12,47 % | 8,84 % | 1,06 % | 16,08 % | -3,46 % |
| Delta | -14,43 % | -0,55 % | -0,34 % | -4,24 % | 2,35 % | -3,74 % | 2,55 % | - |
| Benchmark* | 0,92 % | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % |
| Delta | -10,23 % | -4,82 % | -5,75 % | -6,99 % | -7,29 % | -6,27 % | -1,70 % | - |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -5,15 % | 0,05 % | -2,51 % |
| Categoria | 10,40 % | 9,84 % | 3,91 % |
| Delta | -15,54 % | -9,79 % | -6,43 % |
| Benchmark* | 10,22 % | 10,08 % | 6,21 % |
| Delta | -15,36 % | -10,03 % | -8,73 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,27 % | 10,61 % | 12,28 % |
| Volatilità Categoria | 6,66 % | 7,38 % | 7,31 % |
| Volatilità Benchmark | 6,21 % | 8,42 % | 8,50 % |
| Max drawdown | -6,81 % | -15,80 % | -22,99 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 4,95 % | 7,67 % | 8,83 % |
| Sortino | -1,45 | -0,36 | -0,52 |
| VAR 95 | -1,85 % | -2,02 % | -2,74 % |
| VAR 99 | -2,13 % | -5,21 % | -5,21 % |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,15 | -0,26 | -0,38 |
| TEV | 5,46 % | 7,61 % | 9,18 % |
| Information ratio (IR) | -2,81 | -1,32 | -0,95 |
| Up Capture Ratio | 0,23 | 0,66 | 0,79 |
| Down Capture Ratio | 0,79 | 1,00 | 1,11 |
| Indice Omega | 0,67 | 0,93 | 0,89 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,62 | 0,89 | 0,96 |
| R² | 38,10 | 49,38 | 44,20 |
| Beta bull | 0,65 | 1,06 | 1,22 |
| Beta bear | 1,12 | 0,86 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,01 | -0,10 | 0,28 |
| Kurtosis | -0,18 | 3,58 | 3,79 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc
Flessibili Dollaro US
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market