Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % -0,16 % 0,07 % 0,63 % 2,36 % 4,79 % 4,31 % 21,97 % 11,15 % -
Categoria -0,12 % -0,35 % -0,40 % 0,28 % 1,59 % 0,51 % -0,15 % 9,10 % 2,31 % 8,71 %
Delta 0,20 % 0,20 % 0,46 % 0,35 % 0,77 % 4,28 % 4,46 % 12,88 % 8,84 % -
Benchmark* -0,50 % -0,64 % -0,83 % -0,54 % 0,04 % -4,78 % -5,52 % -1,23 % -8,80 % 2,27 %
Delta 0,59 % 0,49 % 0,89 % 1,17 % 2,32 % 9,58 % 9,83 % 23,20 % 19,95 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,54 % 8,09 % -11,37 % 1,67 % 2,44 % 10,72 % - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,40 % 1,89 % 0,71 % 7,23 % -1,01 % -2,10 %
Delta 3,51 % 3,07 % -1,97 % -0,22 % 1,73 % 3,49 % - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,08 % 6,11 % 0,03 % -0,26 % 2,49 % 1,90 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,35 % 7,15 % 2,24 %
Categoria 0,96 % 3,18 % 0,57 %
Delta 4,39 % 3,97 % 1,66 %
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 9,37 % 7,36 % 3,94 %
Rischio
Volatilità 2,75 % 4,58 % 5,01 %
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -3,49 % -11,18 % -19,02 %
Tempo di recupero 91 j 297 j 1084 j
DSR 1,93 % 3,32 % 3,80 %
Sortino 1,58 1,24 0,15
VAR 95 -0,76 % -0,75 % -0,93 %
VAR 99 -1,06 % -2,66 % -2,69 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,11 0,90 0,12
TEV 6,09 % 7,03 % 7,49 %
Information ratio (IR) 1,54 1,05 0,53
Up Capture Ratio 0,40 0,35 0,23
Down Capture Ratio 0,04 -0,07 0,09
Indice Omega 1,50 1,43 1,05
Reattività
Beta 0,21 0,14 0,13
28,00 3,41 2,70
Beta bull 0,14 0,01 -0,14
Beta bear 0,24 0,21 0,29
Asimmetria
Skewness -0,64 -1,45 -1,07
Kurtosis 1,70 11,44 6,69

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index