Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,58 % 2,02 % 0,05 % 2,10 % 1,30 % 6,99 % 15,19 % 18,58 % -
Categoria 0,03 % 0,53 % 1,43 % -1,90 % -0,12 % -0,87 % 3,59 % 4,30 % 3,67 % 5,30 %
Delta 0,02 % 0,06 % 0,59 % 1,95 % 2,22 % 2,17 % 3,41 % 10,89 % 14,91 % -
Benchmark* -0,35 % 0,08 % 0,61 % -4,60 % -2,45 % -3,76 % 1,85 % -5,20 % -11,86 % -0,55 %
Delta 0,39 % 0,50 % 1,41 % 4,65 % 4,55 % 5,06 % 5,15 % 20,40 % 30,44 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,54 % 8,09 % -11,37 % 1,67 % 2,44 % 10,72 % - -
Categoria 5,03 % 4,94 % -9,34 % 1,89 % 0,70 % 7,29 % -0,97 % -2,17 %
Delta 3,51 % 3,15 % -2,03 % -0,23 % 1,74 % 3,44 % - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,08 % 6,11 % 0,03 % -0,26 % 2,49 % 1,90 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,23 % 4,13 % 3,15 %
Categoria 3,63 % 1,06 % 0,63 %
Delta 3,60 % 3,07 % 2,53 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 4,75 % 5,61 % 5,54 %
Rischio
Volatilità 3,00 % 5,96 % 5,49 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -3,49 % -11,49 % -19,02 %
Tempo di recupero - 575 j 1084 j
DSR 2,00 % 4,46 % 3,96 %
Sortino 1,98 0,33 0,45
VAR 95 -0,76 % -1,06 % -1,06 %
VAR 99 -1,06 % -3,07 % -2,69 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,32 0,25 0,33
TEV 6,56 % 7,94 % 8,36 %
Information ratio (IR) 0,72 0,71 0,66
Up Capture Ratio 0,39 0,37 0,16
Down Capture Ratio 0,05 0,12 -0,03
Indice Omega 1,62 1,12 1,15
Reattività
Beta 0,21 0,21 0,05
29,12 5,98 0,33
Beta bull 0,00 -0,06 -0,19
Beta bear 0,24 0,32 0,21
Asimmetria
Skewness -0,61 -1,04 -0,67
Kurtosis 0,89 4,99 4,77

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index