Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 01/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,06 % | -1,49 % | -3,94 % | -8,88 % | -9,40 % | -10,37 % | -13,35 % | -3,17 % | -18,82 % | -3,16 % |
| Categoria | 0,16 % | -0,33 % | -0,08 % | 0,02 % | 7,96 % | 8,71 % | 10,31 % | 32,71 % | 21,52 % | 43,41 % |
| Delta | 0,90 % | -1,16 % | -3,86 % | -8,90 % | -17,36 % | -19,08 % | -23,65 % | -35,88 % | -40,34 % | -46,57 % |
| Benchmark* | 0,69 % | 0,33 % | 0,76 % | 0,43 % | 7,86 % | 8,74 % | 10,53 % | 34,31 % | 35,68 % | 80,32 % |
| Delta | 0,37 % | -1,83 % | -4,70 % | -9,30 % | -17,26 % | -19,11 % | -23,88 % | -37,48 % | -54,50 % | -83,48 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,70 % | -0,78 % | 10,66 % | -20,50 % | 6,12 % | 4,67 % | 16,69 % | - |
| Categoria | 5,12 % | 12,84 % | 5,16 % | -12,47 % | 8,84 % | 1,06 % | 16,08 % | -3,46 % |
| Delta | -5,82 % | -13,62 % | 5,50 % | -8,03 % | -2,72 % | 3,62 % | 0,61 % | - |
| Benchmark* | 0,92 % | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % |
| Delta | -1,62 % | -17,89 % | 0,09 % | -10,78 % | -12,36 % | 1,08 % | -3,65 % | - |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -13,35 % | -1,41 % | -4,23 % |
| Categoria | 10,40 % | 9,84 % | 3,91 % |
| Delta | -23,75 % | -11,25 % | -8,14 % |
| Benchmark* | 10,22 % | 10,08 % | 6,21 % |
| Delta | -23,57 % | -11,49 % | -10,44 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,66 % | 10,01 % | 12,77 % |
| Volatilità Categoria | 6,66 % | 7,38 % | 7,31 % |
| Volatilità Benchmark | 6,21 % | 8,42 % | 8,50 % |
| Max drawdown | -15,20 % | -18,54 % | -23,90 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,26 % | 7,08 % | 9,26 % |
| Sortino | -2,46 | -0,60 | -0,68 |
| VAR 95 | -1,97 % | -2,23 % | -3,27 % |
| VAR 99 | -2,24 % | -4,02 % | -4,33 % |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -2,31 | -0,42 | -0,50 |
| TEV | 8,08 % | 10,18 % | 11,62 % |
| Information ratio (IR) | -2,92 | -1,13 | -0,90 |
| Up Capture Ratio | -0,20 | 0,40 | 0,60 |
| Down Capture Ratio | 0,64 | 0,66 | 0,96 |
| Indice Omega | 0,46 | 0,89 | 0,86 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,23 | 0,48 | 0,69 |
| R² | 4,52 | 16,03 | 21,38 |
| Beta bull | 0,32 | 0,73 | 0,86 |
| Beta bear | 0,20 | 0,23 | 0,36 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,41 | 0,39 | 0,34 |
| Kurtosis | -0,81 | 2,34 | 2,38 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc
Flessibili Dollaro US
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market