Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 12/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | -0,70 % | -3,30 % | -8,06 % | -11,22 % | -12,55 % | -15,00 % | -10,93 % | -40,66 % | -38,79 % |
| Categoria | 0,16 % | 0,26 % | 2,50 % | 2,14 % | 7,81 % | 10,53 % | 11,39 % | 34,95 % | 23,94 % | 50,66 % |
| Delta | -0,16 % | -0,96 % | -5,80 % | -10,20 % | -19,02 % | -23,08 % | -26,39 % | -45,88 % | -64,60 % | -89,45 % |
| Benchmark* | 0,24 % | 0,64 % | 3,37 % | 2,49 % | 8,70 % | 10,66 % | 11,84 % | 36,36 % | 37,89 % | 88,83 % |
| Delta | -0,24 % | -1,34 % | -6,67 % | -10,55 % | -19,92 % | -23,21 % | -26,84 % | -47,29 % | -78,56 % | -127,62 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,59 % | -1,55 % | 0,45 % | -27,66 % | -2,70 % | -0,74 % | 7,88 % | - |
| Categoria | 5,12 % | 12,84 % | 5,16 % | -12,47 % | 8,84 % | 1,06 % | 16,08 % | -3,46 % |
| Delta | -9,72 % | -14,38 % | -4,71 % | -15,19 % | -11,54 % | -1,80 % | -8,20 % | - |
| Benchmark* | 0,92 % | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % |
| Delta | -5,51 % | -18,66 % | -10,12 % | -17,94 % | -21,18 % | -4,33 % | -12,46 % | - |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -15,07 % | -4,83 % | -9,87 % |
| Categoria | 10,40 % | 9,84 % | 3,91 % |
| Delta | -25,47 % | -14,66 % | -13,78 % |
| Benchmark* | 10,22 % | 10,08 % | 6,21 % |
| Delta | -25,29 % | -14,91 % | -16,08 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,10 % | 9,71 % | 12,25 % |
| Volatilità Categoria | 6,66 % | 7,38 % | 7,31 % |
| Volatilità Benchmark | 6,21 % | 8,42 % | 8,50 % |
| Max drawdown | -15,96 % | -22,79 % | -41,12 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,03 % | 7,10 % | 9,12 % |
| Sortino | -2,84 | -1,08 | -1,31 |
| VAR 95 | -1,59 % | -2,21 % | -2,80 % |
| VAR 99 | -2,67 % | -3,71 % | -4,55 % |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -2,81 | -0,79 | -0,98 |
| TEV | 6,87 % | 9,75 % | 11,30 % |
| Information ratio (IR) | -3,68 | -1,53 | -1,42 |
| Up Capture Ratio | -0,13 | 0,33 | 0,43 |
| Down Capture Ratio | 0,92 | 0,77 | 1,03 |
| Indice Omega | 0,37 | 0,77 | 0,69 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,37 | 0,49 | 0,66 |
| R² | 14,29 | 18,40 | 20,70 |
| Beta bull | 0,45 | 0,66 | 0,74 |
| Beta bear | 0,26 | 0,31 | 0,40 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,60 | 0,71 | 0,65 |
| Kurtosis | 0,14 | 5,02 | 3,82 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
Flessibili Dollaro US
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market