Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/11/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,61 % | -1,05 % | -1,05 % | 2,10 % | 8,28 % | 15,47 % | 16,36 % | 53,13 % | 39,00 % | 86,44 % |
| Categoria | -0,30 % | -0,92 % | -2,10 % | 0,15 % | 3,59 % | 7,90 % | 7,01 % | 33,38 % | 19,43 % | 45,11 % |
| Delta | -0,31 % | -0,13 % | 1,05 % | 1,95 % | 4,69 % | 7,56 % | 9,35 % | 19,74 % | 19,58 % | 41,33 % |
| Benchmark* | -0,49 % | -0,52 % | 0,20 % | 2,37 % | 6,86 % | 10,18 % | 9,10 % | 36,67 % | 33,72 % | 86,89 % |
| Delta | -0,12 % | -0,53 % | -1,25 % | -0,28 % | 1,43 % | 5,29 % | 7,26 % | 16,45 % | 5,29 % | -0,45 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,27 % | 18,50 % | 6,23 % | -12,94 % | 18,84 % | 3,64 % | 16,30 % | -1,78 % |
| Categoria | 5,19 % | 12,80 % | 5,10 % | -12,52 % | 8,69 % | 1,14 % | 16,04 % | -3,49 % |
| Delta | 1,08 % | 5,70 % | 1,13 % | -0,41 % | 10,15 % | 2,51 % | 0,27 % | 1,71 % |
| Benchmark* | 0,92 % | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % |
| Delta | 5,35 % | 1,39 % | -4,33 % | -3,22 % | 0,36 % | 0,05 % | -4,04 % | -2,28 % |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 18,97 % | 14,31 % | 7,10 % |
| Categoria | 10,35 % | 9,84 % | 3,88 % |
| Delta | 8,62 % | 4,47 % | 3,22 % |
| Benchmark* | 10,22 % | 10,08 % | 6,21 % |
| Delta | 8,75 % | 4,23 % | 0,89 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,53 % | 9,17 % | 9,49 % |
| Volatilità Categoria | 6,67 % | 7,37 % | 7,31 % |
| Volatilità Benchmark | 6,21 % | 8,42 % | 8,50 % |
| Max drawdown | -4,82 % | -14,16 % | -14,50 % |
| Tempo di recupero | 55 j | 250 j | 855 j |
| DSR | 4,08 % | 6,53 % | 6,72 % |
| Sortino | 4,15 | 1,76 | 0,74 |
| VAR 95 | -1,42 % | -1,56 % | -1,96 % |
| VAR 99 | -2,19 % | -4,11 % | -3,41 % |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,25 | 1,25 | 0,53 |
| TEV | 3,03 % | 2,90 % | 2,96 % |
| Information ratio (IR) | 2,88 | 1,46 | 0,30 |
| Up Capture Ratio | 1,31 | 1,14 | 1,09 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 0,98 | 1,06 |
| Indice Omega | 2,12 | 1,61 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,12 | 1,03 | 1,06 |
| R² | 84,70 | 90,11 | 90,59 |
| Beta bull | 1,22 | 0,99 | 1,07 |
| Beta bear | 0,83 | 1,02 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,01 | -1,54 | -0,75 |
| Kurtosis | -0,31 | 8,05 | 3,77 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Pimco GIS Balanc Inc&Grth E USD Acc
Flessibili Dollaro US
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market