Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,31 % 1,74 % 1,58 % 1,18 % 3,37 % 19,70 % 22,67 % -
Categoria -0,03 % -0,19 % 0,70 % 0,08 % 1,01 % 0,94 % 2,65 % 10,56 % 3,64 % 11,86 %
Delta 0,03 % 0,19 % -0,39 % 1,66 % 0,57 % 0,24 % 0,72 % 9,15 % 19,03 % -
Benchmark* 0,05 % 0,02 % 1,05 % -0,58 % 0,52 % 0,86 % 0,59 % 1,58 % -5,45 % 3,86 %
Delta -0,05 % -0,02 % -0,74 % 2,32 % 1,06 % 0,32 % 2,78 % 18,12 % 28,12 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,17 % 7,29 % 12,66 % -4,89 % 2,90 % -1,05 % 4,09 % -
Categoria 0,79 % 5,07 % 5,03 % -9,42 % 1,91 % 0,74 % 7,27 % -1,02 %
Delta 3,38 % 2,22 % 7,64 % 4,53 % 0,99 % -1,79 % -3,18 % -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,88 % 2,83 % 10,68 % 6,51 % 0,97 % -1,00 % -4,73 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,62 % 6,35 % 4,21 %
Categoria 2,76 % 3,46 % 0,81 %
Delta 0,86 % 2,89 % 3,41 %
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta 3,57 % 6,11 % 5,21 %
Rischio
Volatilità 1,13 % 1,46 % 2,96 %
Volatilità Categoria 2,25 % 3,23 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -0,86 % -1,96 % -9,20 %
Tempo di recupero 87 j 78 j 483 j
DSR 0,76 % 0,98 % 2,22 %
Sortino 2,18 3,47 1,04
VAR 95 -0,16 % -0,19 % -0,48 %
VAR 99 -0,48 % -0,63 % -1,47 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,47 2,32 0,78
TEV 4,04 % 5,80 % 6,79 %
Information ratio (IR) 0,88 1,05 0,77
Up Capture Ratio 0,12 0,23 0,15
Down Capture Ratio -0,20 -0,17 -0,09
Indice Omega 1,68 2,32 1,45
Reattività
Beta -0,03 0,04 0,05
0,75 3,01 1,13
Beta bull 0,00 0,02 -0,06
Beta bear 0,07 0,10 0,20
Asimmetria
Skewness -0,82 -1,21 -2,14
Kurtosis 1,99 4,19 16,00

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index