Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % 1,66 % 0,38 % 1,32 % 8,92 % 7,51 % 11,74 % 33,30 % 32,42 % 84,48 %
Categoria -0,26 % 1,51 % 0,44 % 0,68 % 8,47 % 9,09 % 11,29 % 32,26 % 20,66 % 46,15 %
Delta 0,00 % 0,15 % -0,06 % 0,65 % 0,45 % -1,57 % 0,45 % 1,04 % 11,77 % 38,33 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,57 % 15,64 % 8,78 % -10,50 % 17,27 % 7,16 % 24,75 % -2,65 %
Categoria 4,96 % 12,89 % 4,98 % -12,59 % 8,92 % 1,29 % 16,57 % -3,18 %
Delta -0,39 % 2,75 % 3,80 % 2,08 % 8,35 % 5,86 % 8,18 % 0,54 %
Benchmark* 0,92 % 17,11 % 10,57 % -9,72 % 18,48 % 3,59 % 20,34 % 0,50 %
Delta 3,65 % -1,48 % -1,79 % -0,78 % -1,21 % 3,57 % 4,41 % -3,15 %
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,41 % 9,72 % 5,71 %
Categoria 12,48 % 9,60 % 3,67 %
Delta -0,07 % 0,13 % 2,04 %
Benchmark* 11,65 % 9,63 % 6,03 %
Delta 0,75 % 0,09 % -0,32 %
Rischio
Volatilità 7,07 % 8,77 % 8,75 %
Volatilità Categoria 6,64 % 7,41 % 7,29 %
Volatilità Benchmark 6,10 % 8,45 % 8,49 %
Max drawdown -5,89 % -14,54 % -14,54 %
Tempo di recupero 64 j 239 j 239 j
DSR 4,20 % 6,45 % 6,35 %
Sortino 2,48 1,06 0,58
VAR 95 -1,38 % -1,77 % -1,77 %
VAR 99 -1,55 % -4,40 % -3,81 %
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,47 0,78 0,42
TEV 5,14 % 5,27 % 5,74 %
Information ratio (IR) 0,15 0,02 -0,06
Up Capture Ratio 0,94 0,93 0,87
Down Capture Ratio 0,85 0,89 0,85
Indice Omega 1,58 1,32 1,17
Reattività
Beta 0,82 0,84 0,80
R² 49,73 66,19 60,66
Beta bull 0,72 0,67 0,61
Beta bear 0,67 0,86 0,83
Asimmetria
Skewness 0,10 -1,05 -0,67
Kurtosis -0,53 2,54 1,45

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market