Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 0,37 % 3,80 % 2,57 % 8,22 % 9,77 % 11,30 % 34,86 % 35,94 % 93,75 %
Categoria -0,30 % -0,36 % 2,04 % 1,07 % 6,63 % 9,95 % 10,98 % 34,01 % 22,60 % 49,87 %
Delta 0,50 % 0,72 % 1,76 % 1,50 % 1,59 % -0,17 % 0,32 % 0,85 % 13,33 % 43,88 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,57 % 15,64 % 8,78 % -10,50 % 17,27 % 7,16 % 24,75 % -2,65 %
Categoria 5,12 % 12,84 % 5,16 % -12,47 % 8,84 % 1,06 % 16,08 % -3,46 %
Delta -0,55 % 2,80 % 3,62 % 1,97 % 8,43 % 6,10 % 8,67 % 0,81 %
Benchmark* 0,92 % 17,11 % 10,57 % -9,72 % 18,48 % 3,59 % 20,34 % 0,50 %
Delta 3,65 % -1,48 % -1,79 % -0,78 % -1,21 % 3,57 % 4,41 % -3,15 %
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,61 % 10,13 % 6,01 %
Categoria 10,40 % 9,84 % 3,91 %
Delta 1,21 % 0,29 % 2,10 %
Benchmark* 10,22 % 10,08 % 6,21 %
Delta 1,39 % 0,05 % -0,20 %
Rischio
Volatilità 7,39 % 8,71 % 8,76 %
Volatilità Categoria 6,66 % 7,38 % 7,31 %
Volatilità Benchmark 6,21 % 8,42 % 8,50 %
Max drawdown -5,89 % -14,54 % -14,54 %
Tempo di recupero 64 j 239 j 239 j
DSR 4,47 % 6,35 % 6,32 %
Sortino 2,14 1,15 0,62
VAR 95 -1,42 % -1,55 % -1,64 %
VAR 99 -1,55 % -4,40 % -3,81 %
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,29 0,84 0,45
TEV 5,20 % 5,25 % 5,70 %
Information ratio (IR) 0,27 0,01 -0,04
Up Capture Ratio 0,98 0,92 0,87
Down Capture Ratio 0,90 0,88 0,84
Indice Omega 1,51 1,35 1,19
Reattività
Beta 0,86 0,84 0,81
R² 51,86 66,02 61,17
Beta bull 0,72 0,69 0,61
Beta bear 0,70 0,85 0,84
Asimmetria
Skewness 0,07 -1,03 -0,67
Kurtosis -0,72 2,60 1,44

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market