Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,96 % -0,70 % -0,35 % -2,01 % 2,20 % 10,59 % 12,07 % 57,02 % 33,22 % 77,49 %
Categoria 1,30 % 0,86 % -0,18 % 0,21 % 3,62 % 9,62 % 8,78 % 34,73 % 19,77 % 46,45 %
Delta -0,34 % -1,56 % -0,17 % -2,22 % -1,42 % 0,97 % 3,29 % 22,29 % 13,45 % 31,05 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,97 % 12,96 % 9,02 % -17,55 % 11,59 % 11,14 % 12,39 % -6,47 %
Categoria 5,19 % 12,80 % 5,10 % -12,52 % 8,69 % 1,14 % 16,04 % -3,49 %
Delta 12,78 % 0,16 % 3,92 % -5,02 % 2,90 % 10,01 % -3,64 % -2,98 %
Benchmark* 0,92 % 17,11 % 10,57 % -9,72 % 18,48 % 3,59 % 20,34 % 0,50 %
Delta 17,05 % -4,15 % -1,55 % -7,83 % -6,89 % 7,55 % -7,95 % -6,97 %
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,94 % 17,51 % 6,10 %
Categoria 7,65 % 10,80 % 3,76 %
Delta 5,30 % 6,72 % 2,34 %
Benchmark* 9,63 % 11,84 % 6,19 %
Delta 3,31 % 5,67 % -0,10 %
Rischio
Volatilità 7,84 % 8,04 % 9,48 %
Volatilità Categoria 6,62 % 7,15 % 7,31 %
Volatilità Benchmark 6,20 % 8,16 % 8,47 %
Max drawdown -6,54 % -9,85 % -20,98 %
Tempo di recupero 68 j 85 j 961 j
DSR 4,82 % 5,28 % 6,62 %
Sortino 2,25 2,79 0,60
VAR 95 -1,42 % -1,41 % -1,92 %
VAR 99 -3,17 % -3,17 % -3,37 %
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,38 1,83 0,42
TEV 6,20 % 6,80 % 7,29 %
Information ratio (IR) 0,53 0,83 -0,01
Up Capture Ratio 0,97 0,89 0,84
Down Capture Ratio 0,73 0,52 0,79
Indice Omega 1,63 1,79 1,16
Reattività
Beta 0,80 0,64 0,76
R² 40,00 42,04 45,62
Beta bull 1,14 0,65 0,69
Beta bear 0,04 0,52 0,68
Asimmetria
Skewness -0,19 -0,88 -0,32
Kurtosis 0,88 3,47 1,05

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market