Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 22/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,39 % | -0,25 % | 0,46 % | 1,53 % | 5,29 % | 11,13 % | 14,76 % | 63,13 % | 36,19 % | 78,59 % |
| Categoria | -0,39 % | -0,40 % | -0,07 % | 1,03 % | 4,59 % | 8,97 % | 9,01 % | 36,03 % | 20,09 % | 47,34 % |
| Delta | 0,01 % | 0,15 % | 0,52 % | 0,50 % | 0,71 % | 2,16 % | 5,76 % | 27,10 % | 16,10 % | 31,26 % |
| Benchmark* | 0,06 % | 0,01 % | 1,98 % | 2,84 % | 7,30 % | 10,53 % | 10,42 % | 39,32 % | 36,07 % | 87,92 % |
| Delta | -0,45 % | -0,25 % | -1,52 % | -1,30 % | -2,01 % | 0,61 % | 4,35 % | 23,81 % | 0,12 % | -9,32 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,97 % | 12,96 % | 9,02 % | -17,55 % | 11,59 % | 11,14 % | 12,39 % | -6,47 % |
| Categoria | 5,16 % | 12,80 % | 5,12 % | -12,48 % | 8,73 % | 1,07 % | 16,01 % | -3,44 % |
| Delta | 12,81 % | 0,16 % | 3,90 % | -5,07 % | 2,86 % | 10,08 % | -3,62 % | -3,03 % |
| Benchmark* | 0,92 % | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % |
| Delta | 17,05 % | -4,15 % | -1,55 % | -7,83 % | -6,89 % | 7,55 % | -7,95 % | -6,97 % |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 15,06 % | 16,37 % | 6,55 % |
| Categoria | 10,35 % | 9,83 % | 3,89 % |
| Delta | 4,71 % | 6,54 % | 2,65 % |
| Benchmark* | 10,22 % | 10,08 % | 6,21 % |
| Delta | 4,84 % | 6,29 % | 0,33 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,06 % | 8,46 % | 9,51 % |
| Volatilità Categoria | 6,65 % | 7,36 % | 7,29 % |
| Volatilità Benchmark | 6,21 % | 8,42 % | 8,50 % |
| Max drawdown | -6,54 % | -9,85 % | -20,98 % |
| Tempo di recupero | 68 j | 85 j | 961 j |
| DSR | 4,93 % | 5,51 % | 6,61 % |
| Sortino | 2,64 | 2,46 | 0,67 |
| VAR 95 | -1,42 % | -1,42 % | -1,92 % |
| VAR 99 | -3,17 % | -3,17 % | -3,37 % |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,62 | 1,60 | 0,47 |
| TEV | 6,39 % | 6,81 % | 7,26 % |
| Information ratio (IR) | 0,76 | 0,92 | 0,05 |
| Up Capture Ratio | 1,08 | 0,94 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,72 | 0,56 | 0,79 |
| Indice Omega | 1,85 | 1,76 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | 0,68 | 0,76 |
| R² | 39,24 | 45,48 | 46,26 |
| Beta bull | 1,03 | 0,70 | 0,69 |
| Beta bear | 0,04 | 0,55 | 0,68 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,35 | -0,68 | -0,34 |
| Kurtosis | 0,62 | 3,03 | 1,02 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Pimco GIS Balanc Inc&Grth Inst EUR h Acc
Flessibili Dollaro US
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market