Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,32 % | -0,95 % | -1,88 % | 0,43 % | 8,17 % | 10,12 % | 15,06 % | 57,57 % | 37,31 % | 70,85 % |
| Categoria | -0,03 % | -0,76 % | 0,08 % | -0,21 % | 7,93 % | 8,55 % | 10,41 % | 32,52 % | 21,17 % | 42,99 % |
| Delta | -0,29 % | -0,19 % | -1,96 % | 0,64 % | 0,24 % | 1,57 % | 4,65 % | 25,05 % | 16,14 % | 27,86 % |
| Benchmark* | -0,20 % | -0,38 % | 0,44 % | -0,30 % | 7,83 % | 8,00 % | 10,22 % | 33,39 % | 35,17 % | 79,16 % |
| Delta | -0,12 % | -0,57 % | -2,32 % | 0,73 % | 0,34 % | 2,12 % | 4,84 % | 24,18 % | 2,14 % | -8,31 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,97 % | 12,96 % | 9,02 % | -17,55 % | 11,59 % | 11,14 % | 12,39 % | -6,47 % |
| Categoria | 5,12 % | 12,84 % | 5,16 % | -12,47 % | 8,84 % | 1,06 % | 16,08 % | -3,46 % |
| Delta | 12,85 % | 0,12 % | 3,87 % | -5,08 % | 2,76 % | 10,09 % | -3,69 % | -3,01 % |
| Benchmark* | 0,92 % | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % |
| Delta | 17,05 % | -4,15 % | -1,55 % | -7,83 % | -6,89 % | 7,55 % | -7,95 % | -6,97 % |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 20,10 % | 15,78 % | 6,39 % |
| Categoria | 12,85 % | 9,74 % | 3,80 % |
| Delta | 7,25 % | 6,03 % | 2,59 % |
| Benchmark* | 11,65 % | 9,63 % | 6,03 % |
| Delta | 8,45 % | 6,14 % | 0,36 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,95 % | 8,58 % | 9,54 % |
| Volatilità Categoria | 6,62 % | 7,42 % | 7,31 % |
| Volatilità Benchmark | 6,10 % | 8,45 % | 8,49 % |
| Max drawdown | -6,54 % | -9,85 % | -20,98 % |
| Tempo di recupero | 68 j | 85 j | 961 j |
| DSR | 4,78 % | 5,65 % | 6,63 % |
| Sortino | 3,79 | 2,29 | 0,65 |
| VAR 95 | -1,42 % | -1,49 % | -1,92 % |
| VAR 99 | -3,17 % | -3,17 % | -3,37 % |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,28 | 1,51 | 0,45 |
| TEV | 6,26 % | 6,82 % | 7,27 % |
| Information ratio (IR) | 1,35 | 0,90 | 0,05 |
| Up Capture Ratio | 1,15 | 0,94 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,67 | 0,59 | 0,80 |
| Indice Omega | 2,11 | 1,68 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,82 | 0,69 | 0,76 |
| R² | 39,95 | 46,14 | 46,24 |
| Beta bull | 1,07 | 0,72 | 0,70 |
| Beta bear | 0,01 | 0,55 | 0,67 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,47 | -0,67 | -0,33 |
| Kurtosis | 0,85 | 2,77 | 0,98 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Pimco GIS Balanc Inc&Grth Inst EUR h Acc
Flessibili Dollaro US
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market