Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 0,32 % 0,34 % 0,59 % 0,13 % 0,21 % 3,48 % 3,01 % 6,89 % -
Categoria 0,16 % 0,02 % -1,38 % -1,98 % -1,16 % -2,09 % 2,66 % 2,07 % 2,93 % 3,18 %
Delta -0,05 % 0,30 % 1,72 % 2,57 % 1,29 % 2,30 % 0,81 % 0,94 % 3,96 % -
Benchmark* -0,03 % -1,37 % -2,36 % -4,19 % -2,98 % -4,37 % 1,02 % -5,11 % -12,21 % -4,01 %
Delta 0,15 % 1,69 % 2,70 % 4,77 % 3,11 % 4,59 % 2,46 % 8,12 % 19,10 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,87 % 5,45 % -8,90 % 0,98 % 1,91 % 5,77 % -5,31 % -
Categoria 5,00 % 4,90 % -9,31 % 1,90 % 0,68 % 7,28 % -0,97 % -2,16 %
Delta -2,13 % 0,55 % 0,42 % -0,92 % 1,23 % -1,51 % -4,35 % -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,58 % 3,46 % 2,50 % -0,95 % 1,97 % -3,05 % -9,21 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,53 % 0,74 % 1,75 %
Categoria 3,68 % 1,11 % 1,40 %
Delta -1,15 % -0,37 % 0,34 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta -0,45 % 1,57 % 3,30 %
Rischio
Volatilità 2,04 % 3,27 % 3,10 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,71 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -1,11 % -8,51 % -12,11 %
Tempo di recupero 86 j 828 j -
DSR 1,46 % 2,43 % 2,12 %
Sortino -0,59 -0,76 0,21
VAR 95 -0,39 % -0,70 % -0,64 %
VAR 99 -0,64 % -1,44 % -1,19 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,42 -0,56 0,14
TEV 5,43 % 6,05 % 6,74 %
Information ratio (IR) -0,08 0,26 0,49
Up Capture Ratio 0,30 0,25 0,13
Down Capture Ratio 0,20 0,20 0,02
Indice Omega 0,88 0,82 1,07
Reattività
Beta 0,23 0,21 0,07
59,32 17,47 2,16
Beta bull 0,28 0,07 -0,04
Beta bear 0,17 0,28 0,16
Asimmetria
Skewness 0,17 -0,34 0,03
Kurtosis 0,46 1,94 3,15

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index