Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 0,64 % 1,34 % 1,91 % 14,43 % 17,38 % 22,02 % 55,55 % 70,55 % 117,65 %
Categoria -0,20 % 1,06 % -0,19 % 1,49 % 14,46 % 11,85 % 15,25 % 46,14 % 38,27 % 96,31 %
Delta 0,51 % -0,42 % 1,53 % 0,42 % -0,03 % 5,53 % 6,77 % 9,40 % 32,28 % 21,34 %
Benchmark* 0,19 % 1,16 % 1,21 % 3,71 % 18,78 % 16,09 % 20,66 % 66,98 % 76,14 % 163,47 %
Delta 0,12 % -0,52 % 0,12 % -1,80 % -4,35 % 1,29 % 1,36 % -11,43 % -5,59 % -45,82 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,15 % 22,88 % 9,25 % -2,31 % 34,57 % -12,05 % 28,95 % -7,41 %
Categoria 5,67 % 16,58 % 14,17 % -16,21 % 22,93 % 8,65 % 25,62 % -7,66 %
Delta -3,52 % 6,29 % -4,93 % 13,90 % 11,64 % -20,70 % 3,33 % 0,26 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -4,91 % -3,34 % -10,24 % 10,77 % 2,59 % -18,16 % -1,18 % -3,02 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,20 % 15,17 % 11,00 %
Categoria 16,84 % 12,66 % 6,56 %
Delta 4,37 % 2,50 % 4,44 %
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 0,19 % -2,37 % -0,67 %
Rischio
Volatilità 8,72 % 11,88 % 12,57 %
Volatilità Categoria 9,26 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -5,14 % -18,95 % -18,95 %
Tempo di recupero 37 j 356 j 356 j
DSR 5,02 % 8,73 % 9,01 %
Sortino 3,82 1,41 0,99
VAR 95 -2,09 % -2,34 % -2,59 %
VAR 99 -2,59 % -5,83 % -5,83 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,20 1,04 0,71
TEV 5,62 % 4,72 % 5,84 %
Information ratio (IR) 0,03 -0,50 -0,11
Up Capture Ratio 0,78 0,82 0,83
Down Capture Ratio 0,58 0,80 0,79
Indice Omega 2,14 1,50 1,32
Reattività
Beta 0,71 0,85 0,82
R² 69,91 87,13 82,20
Beta bull 0,70 0,80 0,75
Beta bear 0,96 0,94 0,93
Asimmetria
Skewness 0,00 -1,67 -1,00
Kurtosis 0,94 9,46 4,73

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR