Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % -3,99 % -5,70 % -1,24 % 10,86 % 8,43 % 36,86 % 88,39 % 92,64 % 220,61 %
Categoria -0,10 % -1,35 % 1,62 % 7,55 % 8,11 % 8,09 % 15,84 % 39,55 % 41,50 % 91,10 %
Delta -0,16 % -2,65 % -7,32 % -8,79 % 2,75 % 0,34 % 21,02 % 48,84 % 51,14 % 129,50 %
Benchmark* 0,88 % -1,24 % 1,89 % 8,33 % 9,82 % 10,02 % 21,65 % 60,07 % 80,03 % 156,86 %
Delta -1,14 % -2,76 % -7,59 % -9,57 % 1,04 % -1,60 % 15,22 % 28,31 % 12,61 % 63,74 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 44,88 % 13,02 % 13,80 % -8,94 % 31,18 % 26,92 % 13,11 % -7,61 %
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,20 % -16,08 % 22,92 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta 39,25 % -3,46 % -0,40 % 7,14 % 8,27 % 18,34 % -12,53 % 0,03 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 37,82 % -13,20 % -5,69 % 4,13 % -0,80 % 20,81 % -17,01 % -3,22 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 46,90 % 26,51 % 15,33 %
Categoria 18,32 % 12,83 % 7,58 %
Delta 28,58 % 13,68 % 7,75 %
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta 22,76 % 8,07 % 2,31 %
Rischio
Volatilità 11,84 % 12,96 % 14,44 %
Volatilità Categoria 8,53 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -8,99 % -11,96 % -17,58 %
Tempo di recupero - 45 j 805 j
DSR 6,44 % 8,58 % 10,01 %
Sortino 6,98 2,74 1,34
VAR 95 -2,28 % -2,45 % -2,82 %
VAR 99 -3,95 % -3,95 % -5,02 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,80 1,82 0,93
TEV 11,24 % 12,61 % 14,61 %
Information ratio (IR) 2,02 0,64 0,16
Up Capture Ratio 0,95 0,79 0,68
Down Capture Ratio -0,13 0,39 0,48
Indice Omega 2,98 1,78 1,38
Reattività
Beta 0,58 0,53 0,49
20,13 28,23 21,42
Beta bull 0,57 0,37 0,27
Beta bear 1,68 0,55 0,47
Asimmetria
Skewness -0,40 -0,96 -0,76
Kurtosis 0,80 3,82 2,73

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR