Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,57 % -0,94 % -1,71 % 9,31 % 7,57 % 15,70 % 27,90 % 95,29 % 107,11 % 275,13 %
Categoria -0,20 % 1,06 % -0,19 % 1,49 % 14,46 % 11,85 % 15,25 % 46,14 % 38,27 % 96,31 %
Delta -0,37 % -1,99 % -1,52 % 7,82 % -6,89 % 3,85 % 12,66 % 49,14 % 68,84 % 178,82 %
Benchmark* 0,19 % 1,16 % 1,21 % 3,71 % 18,78 % 16,09 % 20,66 % 66,98 % 76,14 % 163,47 %
Delta -0,76 % -2,10 % -2,92 % 5,60 % -11,21 % -0,39 % 7,25 % 28,31 % 30,97 % 111,65 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 44,88 % 13,02 % 13,80 % -8,94 % 31,18 % 26,92 % 13,11 % -7,61 %
Categoria 5,67 % 16,58 % 14,17 % -16,21 % 22,93 % 8,65 % 25,62 % -7,66 %
Delta 39,21 % -3,57 % -0,37 % 7,26 % 8,26 % 18,27 % -12,51 % 0,06 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 37,82 % -13,20 % -5,69 % 4,13 % -0,80 % 20,81 % -17,01 % -3,22 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,87 % 26,79 % 16,55 %
Categoria 16,84 % 12,66 % 6,56 %
Delta 21,03 % 14,13 % 9,99 %
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 16,85 % 9,25 % 4,88 %
Rischio
Volatilità 13,31 % 13,21 % 14,29 %
Volatilità Categoria 9,26 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -9,17 % -11,96 % -17,58 %
Tempo di recupero 171 j 45 j 805 j
DSR 7,87 % 8,74 % 9,90 %
Sortino 4,56 2,74 1,46
VAR 95 -3,10 % -2,55 % -2,76 %
VAR 99 -3,95 % -3,95 % -5,02 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,69 1,81 1,01
TEV 12,20 % 12,87 % 14,40 %
Information ratio (IR) 1,38 0,72 0,34
Up Capture Ratio 0,89 0,80 0,68
Down Capture Ratio 0,15 0,37 0,43
Indice Omega 2,19 1,81 1,41
Reattività
Beta 0,64 0,53 0,49
R² 23,87 27,27 22,64
Beta bull 0,62 0,40 0,31
Beta bear 1,47 0,55 0,52
Asimmetria
Skewness -0,41 -0,95 -0,80
Kurtosis 0,20 3,57 2,93

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR