Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,55 % 0,55 % 1,26 % 3,05 % 6,33 % 7,32 % 10,51 % 26,19 % 22,29 % -
Categoria 0,00 % 0,30 % 1,04 % 1,16 % 1,65 % 1,60 % 5,61 % -2,16 % 1,34 % 5,78 %
Delta 0,56 % 0,25 % 0,22 % 1,89 % 4,69 % 5,72 % 4,90 % 28,35 % 20,95 % -
Benchmark* -0,03 % 0,31 % 1,90 % 1,10 % 0,11 % 0,30 % 2,40 % -7,26 % -5,84 % -0,69 %
Delta 0,58 % 0,24 % -0,64 % 1,95 % 6,22 % 7,02 % 8,11 % 33,45 % 28,13 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 5,09 % 3,93 % 13,93 % -11,26 % 8,55 % 7,00 % -8,15 % -
Categoria 4,96 % -9,39 % 1,92 % 0,62 % 7,48 % -0,83 % -2,28 % 3,80 %
Delta 0,12 % 13,32 % 12,01 % -11,88 % 1,07 % 7,83 % -5,87 % -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 3,10 % 15,33 % 12,00 % -11,20 % -0,27 % 3,11 % -2,09 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,03 % 8,64 % 3,93 %
Categoria 3,87 % -0,81 % 0,20 %
Delta 7,16 % 9,45 % 3,73 %
Benchmark* -1,46 % -2,37 % -1,52 %
Delta 12,49 % 11,01 % 5,45 %
Rischio
Volatilità 5,08 % 6,97 % 7,85 %
Volatilità Categoria 3,25 % 3,61 % 3,97 %
Volatilità Benchmark 5,34 % 6,64 % 6,19 %
Max drawdown -2,26 % -8,14 % -15,97 %
Tempo di recupero 42 j 322 j 798 j
DSR 3,44 % 4,58 % 5,89 %
Sortino 2,09 1,56 0,55
VAR 95 -1,23 % -1,50 % -1,50 %
VAR 99 -1,85 % -2,69 % -3,49 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,42 1,03 0,41
TEV 7,51 % 8,41 % 8,79 %
Information ratio (IR) 1,66 1,31 0,62
Up Capture Ratio 0,45 0,55 0,47
Down Capture Ratio -0,20 0,05 0,20
Indice Omega 1,51 1,45 1,21
Reattività
Beta -0,04 0,25 0,30
0,16 5,56 5,44
Beta bull -0,07 0,21 0,14
Beta bear -0,59 0,13 0,35
Asimmetria
Skewness -0,54 -0,23 -1,55
Kurtosis 0,78 1,64 11,60

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index