Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 09/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,11 % | 0,37 % | 2,94 % | 1,07 % | 5,51 % | 8,13 % | 8,84 % | 26,11 % | 29,55 % | 49,23 % |
| Categoria | 0,27 % | 0,42 % | 0,66 % | -0,03 % | 4,49 % | 5,39 % | 6,16 % | 28,10 % | 19,09 % | 39,54 % |
| Delta | -0,16 % | -0,05 % | 2,28 % | 1,10 % | 1,02 % | 2,75 % | 2,67 % | -1,99 % | 10,47 % | 9,69 % |
| Benchmark* | 0,30 % | 0,84 % | 2,80 % | 1,74 % | 8,58 % | 9,54 % | 9,82 % | 34,18 % | 30,96 % | 71,58 % |
| Delta | -0,19 % | -0,47 % | 0,14 % | -0,67 % | -3,07 % | -1,41 % | -0,98 % | -8,07 % | -1,41 % | -22,35 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,85 % | 15,02 % | 3,38 % | -2,07 % | 9,87 % | -3,40 % | 14,41 % | 2,29 % |
| Categoria | 6,49 % | 8,25 % | 8,06 % | -11,79 % | 10,06 % | 3,19 % | 13,06 % | -7,73 % |
| Delta | -7,34 % | 6,78 % | -4,68 % | 9,72 % | -0,19 % | -6,58 % | 1,34 % | 10,02 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | -2,20 % | -0,02 % | -7,25 % | 9,66 % | -6,36 % | -7,60 % | -4,80 % | 2,38 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,37 % | 7,33 % | 4,98 % |
| Categoria | 6,89 % | 8,16 % | 3,44 % |
| Delta | 2,47 % | -0,83 % | 1,54 % |
| Benchmark* | 9,10 % | 9,66 % | 5,25 % |
| Delta | 0,26 % | -2,33 % | -0,27 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,94 % | 7,08 % | 7,12 % |
| Volatilità Categoria | 6,08 % | 6,12 % | 6,40 % |
| Volatilità Benchmark | 5,98 % | 7,83 % | 8,19 % |
| Max drawdown | -3,13 % | -11,37 % | -11,37 % |
| Tempo di recupero | - | 384 j | 384 j |
| DSR | 3,73 % | 5,18 % | 5,11 % |
| Sortino | 1,96 | 0,87 | 0,56 |
| VAR 95 | -1,13 % | -1,13 % | -1,47 % |
| VAR 99 | -1,94 % | -4,30 % | -3,25 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,23 | 0,64 | 0,40 |
| TEV | 3,31 % | 4,04 % | 5,60 % |
| Information ratio (IR) | 0,08 | -0,58 | -0,05 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,78 | 0,72 |
| Down Capture Ratio | 0,81 | 0,79 | 0,65 |
| Indice Omega | 1,53 | 1,29 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 0,78 | 0,64 |
| R² | 71,54 | 73,64 | 54,94 |
| Beta bull | 0,74 | 0,68 | 0,60 |
| Beta bear | 0,97 | 0,83 | 0,59 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,20 | -1,24 | -0,75 |
| Kurtosis | -0,21 | 5,49 | 3,53 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
Fless. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market