Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 11/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,08 % | -0,74 % | -0,08 % | 3,17 % | 1,57 % | 2,40 % | -0,94 % | 7,68 % | 27,01 % | 39,81 % |
| Categoria | 0,07 % | 0,81 % | 1,60 % | 1,03 % | 3,25 % | 2,55 % | 8,03 % | 20,50 % | 21,40 % | 29,40 % |
| Delta | 0,01 % | -1,55 % | -1,68 % | 2,14 % | -1,67 % | -0,14 % | -8,97 % | -12,82 % | 5,61 % | 10,40 % |
| Benchmark* | 0,07 % | 0,81 % | 1,60 % | 1,03 % | 3,25 % | 2,55 % | 8,03 % | 20,50 % | 21,40 % | 29,40 % |
| Delta | 0,01 % | -1,55 % | -1,68 % | 2,14 % | -1,67 % | -0,14 % | -8,97 % | -12,82 % | 5,61 % | 10,40 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -9,64 % | 15,52 % | -0,80 % | 12,54 % | 9,94 % | -6,52 % | 5,69 % | 10,92 % |
| Categoria | 5,78 % | 7,68 % | 5,01 % | -4,15 % | 7,47 % | 3,06 % | 5,49 % | -4,90 % |
| Delta | -15,41 % | 7,83 % | -5,81 % | 16,69 % | 2,46 % | -9,58 % | 0,20 % | 15,82 % |
| Benchmark* | 5,78 % | 7,68 % | 5,01 % | -4,15 % | 7,47 % | 3,06 % | 5,49 % | -4,90 % |
| Delta | -15,41 % | 7,83 % | -5,81 % | 16,69 % | 2,46 % | -9,58 % | 0,20 % | 15,82 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 30/04/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,76 % | 2,88 % | 4,81 % |
| Categoria | 8,46 % | 6,18 % | 3,74 % |
| Delta | -7,70 % | -3,30 % | 1,07 % |
| Benchmark* | 8,46 % | 6,18 % | 3,74 % |
| Delta | -7,70 % | -3,30 % | 1,07 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,95 % | 7,69 % | 8,09 % |
| Volatilità Categoria | 4,31 % | 4,51 % | 4,23 % |
| Volatilità Benchmark | 4,31 % | 4,51 % | 4,23 % |
| Max drawdown | -6,21 % | -13,38 % | -13,38 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 4,79 % | 5,76 % | 5,80 % |
| Sortino | -0,26 | -0,02 | 0,51 |
| VAR 95 | -1,59 % | -1,99 % | -1,72 % |
| VAR 99 | -2,21 % | -3,32 % | -3,33 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,18 | -0,02 | 0,36 |
| TEV | 8,63 % | 8,76 % | 9,13 % |
| Information ratio (IR) | -0,89 | -0,37 | 0,12 |
| Up Capture Ratio | 0,01 | 0,01 | 0,10 |
| Down Capture Ratio | 0,00 | -0,31 | -0,37 |
| Indice Omega | 0,92 | 1,00 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,21 | 0,07 | 0,00 |
| R² | 1,66 | 0,17 | 0,00 |
| Beta bull | -0,10 | -0,11 | 0,00 |
| Beta bear | -1,22 | 0,63 | 0,35 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,38 | -0,52 | -0,43 |
| Kurtosis | 0,83 | 1,33 | 1,59 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Wellington Lux Gbl TR USD S AccU
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short