Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 0,17 % 2,31 % 3,12 % 4,76 % 6,68 % 8,45 % 23,68 % 29,99 % 39,53 %
Categoria 0,21 % 0,54 % 1,14 % 0,23 % 1,19 % 1,73 % 1,37 % 11,95 % 3,05 % 13,11 %
Delta -0,27 % -0,37 % 1,17 % 2,89 % 3,57 % 4,94 % 7,08 % 11,73 % 26,95 % 26,43 %
Benchmark* 0,46 % 0,56 % 2,50 % 2,39 % 3,24 % 3,46 % 1,96 % 7,61 % -6,68 % 5,34 %
Delta -0,53 % -0,38 % -0,18 % 0,74 % 1,52 % 3,21 % 6,49 % 16,07 % 36,67 % 34,19 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,95 % 12,17 % 11,45 % -4,99 % 8,21 % -4,97 % 10,27 % -1,90 %
Categoria 0,75 % 5,16 % 5,15 % -9,29 % 2,01 % 0,69 % 7,35 % -0,81 %
Delta 0,20 % 7,01 % 6,30 % 4,30 % 6,20 % -5,66 % 2,92 % -1,09 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 5,66 % 7,72 % 9,47 % 6,41 % 6,28 % -4,91 % 1,45 % -5,79 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,44 % 7,83 % 5,07 %
Categoria 0,77 % 3,91 % 0,63 %
Delta 7,67 % 3,93 % 4,44 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta 7,08 % 5,42 % 6,38 %
Rischio
Volatilità 3,06 % 4,43 % 5,48 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,11 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -1,64 % -4,84 % -11,22 %
Tempo di recupero 82 j 331 j 510 j
DSR 1,65 % 3,02 % 3,77 %
Sortino 3,84 1,67 0,77
VAR 95 -0,40 % -0,94 % -1,17 %
VAR 99 -0,94 % -1,78 % -2,16 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,08 1,14 0,53
TEV 3,94 % 5,00 % 6,41 %
Information ratio (IR) 1,80 1,08 1,00
Up Capture Ratio 0,59 0,54 0,49
Down Capture Ratio -0,06 0,10 0,15
Indice Omega 1,94 1,46 1,25
Reattività
Beta 0,29 0,42 0,37
R² 13,11 28,91 18,20
Beta bull 0,53 0,61 0,27
Beta bear 0,25 0,47 0,56
Asimmetria
Skewness 0,01 -0,61 -0,26
Kurtosis -0,49 2,43 1,85

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index