Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % -0,16 % 0,21 % 1,72 % 3,06 % 3,66 % 4,73 % 20,97 % 27,11 % 39,51 %
Categoria -0,01 % 0,02 % -0,24 % -0,11 % -0,33 % 0,98 % 2,01 % 10,70 % 2,30 % 11,89 %
Delta 0,11 % -0,19 % 0,45 % 1,83 % 3,39 % 2,68 % 2,72 % 10,27 % 24,80 % 27,62 %
Benchmark* -0,09 % 0,06 % -0,90 % -0,71 % -1,67 % 0,13 % 0,54 % 2,65 % -9,00 % 1,98 %
Delta 0,19 % -0,23 % 1,11 % 2,43 % 4,73 % 3,52 % 4,19 % 18,31 % 36,11 % 37,53 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,95 % 12,17 % 11,45 % -4,99 % 8,21 % -4,97 % 10,27 % -1,90 %
Categoria 0,77 % 5,13 % 5,05 % -9,34 % 1,95 % 0,72 % 7,24 % -0,95 %
Delta 0,18 % 7,04 % 6,40 % 4,35 % 6,26 % -5,69 % 3,03 % -0,94 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 5,66 % 7,72 % 9,47 % 6,41 % 6,28 % -4,91 % 1,45 % -5,79 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,97 % 6,59 % 4,70 %
Categoria 2,10 % 3,54 % 0,52 %
Delta 2,86 % 3,05 % 4,18 %
Benchmark* 0,42 % 1,19 % -1,75 %
Delta 4,55 % 5,39 % 6,45 %
Rischio
Volatilità 3,06 % 4,45 % 5,50 %
Volatilità Categoria 2,17 % 3,21 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 3,53 % 5,80 % 6,39 %
Max drawdown -1,86 % -4,84 % -11,22 %
Tempo di recupero 68 j 331 j 510 j
DSR 2,05 % 3,11 % 3,82 %
Sortino 1,45 1,19 0,70
VAR 95 -0,54 % -0,98 % -1,27 %
VAR 99 -1,07 % -1,78 % -2,16 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,97 0,83 0,49
TEV 4,21 % 5,05 % 6,56 %
Information ratio (IR) 1,08 1,07 0,98
Up Capture Ratio 0,33 0,54 0,44
Down Capture Ratio -0,11 0,13 0,14
Indice Omega 1,36 1,36 1,20
Reattività
Beta 0,17 0,42 0,34
3,68 29,39 15,92
Beta bull 0,52 0,55 0,24
Beta bear 0,16 0,48 0,56
Asimmetria
Skewness -0,40 -0,61 -0,24
Kurtosis 0,03 2,32 1,78

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index