Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % -0,20 % -0,71 % 1,02 % 1,99 % 3,09 % 4,25 % 20,83 % 26,12 % 37,76 %
Categoria 0,12 % 0,33 % -0,47 % -1,19 % 0,87 % 0,46 % 1,11 % 10,31 % 1,80 % 11,89 %
Delta 0,06 % -0,53 % -0,24 % 2,21 % 1,12 % 2,63 % 3,13 % 10,52 % 24,32 % 25,87 %
Benchmark* 0,28 % 0,61 % 0,25 % -1,53 % -0,15 % 0,33 % 0,43 % 3,34 % -9,25 % 3,71 %
Delta -0,09 % -0,81 % -0,97 % 2,55 % 2,14 % 2,76 % 3,82 % 17,49 % 35,37 % 34,05 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,95 % 12,17 % 11,45 % -4,99 % 8,21 % -4,97 % 10,27 % -1,90 %
Categoria 0,75 % 5,12 % 5,13 % -9,35 % 2,00 % 0,72 % 7,39 % -0,86 %
Delta 0,20 % 7,05 % 6,32 % 4,36 % 6,21 % -5,69 % 2,88 % -1,03 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 5,66 % 7,72 % 9,47 % 6,41 % 6,28 % -4,91 % 1,45 % -5,79 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,73 % 6,55 % 4,91 %
Categoria 1,98 % 3,44 % 0,47 %
Delta 2,75 % 3,11 % 4,45 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 4,19 % 5,67 % 6,78 %
Rischio
Volatilità 3,03 % 4,43 % 5,49 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,22 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -1,86 % -4,84 % -11,22 %
Tempo di recupero 68 j 331 j 510 j
DSR 2,06 % 3,11 % 3,81 %
Sortino 1,32 1,19 0,75
VAR 95 -0,54 % -0,98 % -1,27 %
VAR 99 -1,07 % -1,78 % -2,16 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,90 0,83 0,52
TEV 4,13 % 5,03 % 6,53 %
Information ratio (IR) 1,01 1,13 1,04
Up Capture Ratio 0,34 0,52 0,45
Down Capture Ratio -0,07 0,12 0,13
Indice Omega 1,33 1,34 1,22
Reattività
Beta 0,19 0,42 0,35
4,92 29,63 16,32
Beta bull 0,50 0,59 0,25
Beta bear 0,20 0,48 0,57
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,61 -0,26
Kurtosis 0,09 2,38 1,82

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index