Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % -0,57 % -1,37 % -0,72 % 2,77 % -1,59 % 8,57 % 16,12 % 19,95 % 29,99 %
Categoria 0,03 % 0,50 % 0,13 % 1,04 % 3,74 % 0,22 % 5,90 % 1,65 % 2,50 % 7,39 %
Delta -0,25 % -1,07 % -1,50 % -1,76 % -0,97 % -1,81 % 2,66 % 14,47 % 17,45 % 22,60 %
Benchmark* 0,01 % 0,50 % 0,24 % 1,60 % 4,82 % 0,11 % 5,18 % -4,14 % -4,66 % 2,41 %
Delta -0,23 % -1,07 % -1,60 % -2,32 % -2,05 % -1,70 % 3,38 % 20,26 % 24,61 % 27,58 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,17 % 11,45 % -4,99 % 8,21 % -4,97 % 10,27 % -1,90 % -1,19 %
Categoria 5,34 % 5,08 % -9,28 % 1,90 % 0,68 % 7,30 % -0,91 % -2,22 %
Delta 6,83 % 6,37 % 4,29 % 6,31 % -5,64 % 2,97 % -0,99 % 1,02 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 7,72 % 9,47 % 6,41 % 6,28 % -4,91 % 1,45 % -5,79 % 4,86 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,17 % 5,90 % 4,08 %
Categoria 5,34 % 0,14 % 0,60 %
Delta 6,83 % 5,76 % 3,48 %
Benchmark* 4,46 % -1,91 % -0,78 %
Delta 7,72 % 7,81 % 4,86 %
Rischio
Volatilità 3,72 % 5,98 % 8,24 %
Volatilità Categoria 2,72 % 3,69 % 3,97 %
Volatilità Benchmark 5,01 % 6,79 % 6,23 %
Max drawdown -2,04 % -11,22 % -22,30 %
Tempo di recupero 24 j 510 j 615 j
DSR 2,09 % 4,00 % 6,52 %
Sortino 4,05 0,90 0,45
VAR 95 -0,76 % -1,31 % -1,39 %
VAR 99 -0,98 % -2,16 % -3,40 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,28 0,60 0,36
TEV 4,98 % 7,09 % 9,07 %
Information ratio (IR) 1,55 1,10 0,54
Up Capture Ratio 0,62 0,51 0,40
Down Capture Ratio -0,06 0,17 0,14
Indice Omega 2,01 1,25 1,19
Reattività
Beta 0,28 0,34 0,32
14,49 15,07 5,67
Beta bull 0,17 0,11 0,28
Beta bear 0,16 0,64 0,51
Asimmetria
Skewness -0,10 -0,08 -2,58
Kurtosis -0,22 1,49 18,57

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index