Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % -0,24 % 0,12 % 3,63 % 6,41 % 7,87 % 6,94 % 10,67 % 26,49 % 30,84 %
Categoria -0,23 % 0,24 % 0,73 % 0,08 % 1,22 % 1,46 % 1,17 % 11,47 % 2,87 % 12,54 %
Delta 0,00 % -0,48 % -0,61 % 3,54 % 5,19 % 6,42 % 5,76 % -0,80 % 23,62 % 18,31 %
Benchmark* -0,30 % 0,26 % 1,67 % 1,98 % 3,04 % 2,85 % 1,48 % 6,48 % -7,04 % 4,26 %
Delta 0,07 % -0,51 % -1,56 % 1,65 % 3,37 % 5,03 % 5,45 % 4,19 % 33,53 % 26,58 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,01 % 12,80 % 2,43 % 7,03 % 8,52 % -6,69 % 4,98 % 6,73 %
Categoria 0,74 % 5,15 % 5,14 % -9,27 % 2,01 % 0,68 % 7,35 % -0,81 %
Delta -7,75 % 7,65 % -2,71 % 16,30 % 6,52 % -7,37 % -2,37 % 7,54 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,30 % 8,34 % 0,44 % 18,43 % 6,59 % -6,63 % -3,83 % 2,84 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,19 % 3,39 % 5,02 %
Categoria 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Delta 6,43 % -0,51 % 4,40 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta 5,83 % 0,97 % 6,33 %
Rischio
Volatilità 5,28 % 6,54 % 7,31 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -3,00 % -11,26 % -11,58 %
Tempo di recupero 118 j - 755 j
DSR 3,32 % 4,79 % 5,24 %
Sortino 1,54 0,13 0,55
VAR 95 -1,09 % -1,46 % -1,46 %
VAR 99 -1,46 % -2,79 % -2,89 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,97 0,09 0,39
TEV 4,40 % 5,50 % 6,96 %
Information ratio (IR) 1,32 0,18 0,91
Up Capture Ratio 0,98 0,67 0,69
Down Capture Ratio 0,48 0,50 0,36
Indice Omega 1,39 1,06 1,16
Reattività
Beta 0,79 0,69 0,56
R² 32,90 36,46 24,14
Beta bull 0,74 0,68 0,57
Beta bear 1,25 0,90 0,65
Asimmetria
Skewness 0,10 -0,59 -0,54
Kurtosis -0,05 3,04 2,24

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index