Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % 0,22 % 1,30 % 6,57 % 8,68 % 1,08 % 11,88 % 26,36 % 24,97 % 28,15 %
Categoria 0,03 % 0,50 % 0,13 % 1,04 % 3,74 % 0,22 % 5,90 % 1,65 % 2,50 % 7,39 %
Delta -0,29 % -0,28 % 1,16 % 5,53 % 4,94 % 0,86 % 5,98 % 24,71 % 22,47 % 20,76 %
Benchmark* 0,01 % 0,50 % 0,24 % 1,60 % 4,82 % 0,11 % 5,18 % -4,14 % -4,66 % 2,41 %
Delta -0,26 % -0,28 % 1,06 % 4,97 % 3,86 % 0,97 % 6,70 % 30,50 % 29,63 % 25,75 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,80 % 2,43 % 7,03 % 8,52 % -6,69 % 4,98 % 6,73 % -10,78 %
Categoria 5,34 % 5,08 % -9,28 % 1,90 % 0,68 % 7,30 % -0,91 % -2,22 %
Delta 7,46 % -2,66 % 16,31 % 6,62 % -7,36 % -2,31 % 7,64 % -8,56 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 8,34 % 0,44 % 18,43 % 6,59 % -6,63 % -3,83 % 2,84 % -4,72 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,80 % 7,33 % 4,60 %
Categoria 5,34 % 0,14 % 0,60 %
Delta 7,46 % 7,19 % 4,00 %
Benchmark* 4,46 % -1,91 % -0,78 %
Delta 8,34 % 9,24 % 5,38 %
Rischio
Volatilità 5,53 % 7,61 % 7,27 %
Volatilità Categoria 2,72 % 3,69 % 3,97 %
Volatilità Benchmark 5,01 % 6,79 % 6,23 %
Max drawdown -3,10 % -11,58 % -11,58 %
Tempo di recupero 111 j 755 j 755 j
DSR 2,91 % 5,22 % 5,09 %
Sortino 3,13 0,96 0,68
VAR 95 -0,96 % -1,54 % -1,52 %
VAR 99 -1,26 % -2,89 % -2,89 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,64 0,66 0,48
TEV 5,99 % 8,10 % 7,06 %
Information ratio (IR) 1,39 1,14 0,76
Up Capture Ratio 0,60 0,63 0,73
Down Capture Ratio -0,15 0,19 0,43
Indice Omega 1,76 1,29 1,19
Reattività
Beta 0,39 0,42 0,54
12,78 13,86 21,24
Beta bull 0,98 0,48 0,60
Beta bear -0,15 0,32 0,30
Asimmetria
Skewness 0,53 -0,42 -0,37
Kurtosis 0,03 1,61 1,35

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index