Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 0,00 % 0,33 % 1,21 % 1,67 % 1,45 % 3,41 % 17,09 % 17,35 % 17,96 %
Categoria 0,13 % 0,08 % 0,61 % 0,84 % 1,58 % 1,35 % 3,49 % 14,55 % 12,65 % 21,20 %
Delta -0,18 % -0,08 % -0,29 % 0,37 % 0,09 % 0,10 % -0,07 % 2,54 % 4,70 % -3,23 %
Benchmark* 0,13 % 0,08 % 0,61 % 0,84 % 1,58 % 1,35 % 3,49 % 14,55 % 12,65 % 21,20 %
Delta -0,18 % -0,08 % -0,29 % 0,37 % 0,09 % 0,10 % -0,07 % 2,54 % 4,70 % -3,23 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,72 % 6,83 % 7,82 % -3,47 % 1,37 % -0,55 % 1,44 % -1,39 %
Categoria 2,56 % 5,65 % 6,76 % -5,46 % 3,76 % 0,05 % 5,89 % -0,91 %
Delta 1,16 % 1,18 % 1,06 % 1,99 % -2,38 % -0,60 % -4,45 % -0,49 %
Benchmark* 2,56 % 5,65 % 6,76 % -5,46 % 3,76 % 0,05 % 5,89 % -0,91 %
Delta 1,16 % 1,18 % 1,06 % 1,99 % -2,38 % -0,60 % -4,45 % -0,49 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,48 % 5,40 % 3,25 %
Categoria 3,66 % 4,69 % 2,52 %
Delta -0,18 % 0,71 % 0,73 %
Benchmark* 3,66 % 4,69 % 2,52 %
Delta -0,18 % 0,71 % 0,73 %
Rischio
Volatilità 0,52 % 0,65 % 1,25 %
Volatilità Categoria 1,75 % 2,69 % 2,83 %
Volatilità Benchmark 1,75 % 2,69 % 2,83 %
Max drawdown -0,41 % -0,60 % -5,18 %
Tempo di recupero 54 j 62 j 525 j
DSR 0,34 % 0,35 % 0,93 %
Sortino 4,51 7,05 1,43
VAR 95 -0,07 % -0,05 % -0,21 %
VAR 99 -0,20 % -0,20 % -0,63 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,92 3,75 1,07
TEV 1,71 % 2,56 % 2,71 %
Information ratio (IR) -0,11 0,27 0,25
Up Capture Ratio 0,34 0,39 0,29
Down Capture Ratio -0,30 -0,29 -0,10
Indice Omega 3,02 4,33 1,68
Reattività
Beta 0,07 0,08 0,14
6,36 11,50 10,27
Beta bull 0,09 0,05 0,06
Beta bear 0,23 0,18 0,33
Asimmetria
Skewness -1,11 -0,55 -2,58
Kurtosis 4,71 4,04 14,82

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi