Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,19 % 0,31 % -0,10 % 1,26 % 1,26 % 5,84 % 29,26 % 30,45 % 53,23 %
Categoria 0,13 % 0,07 % -0,04 % -0,76 % -1,00 % -1,00 % 3,01 % 7,03 % 2,00 % 6,71 %
Delta -0,04 % 0,12 % 0,35 % 0,66 % 2,26 % 2,26 % 2,82 % 22,23 % 28,45 % 46,51 %
Benchmark* -0,11 % -0,60 % -1,23 % -4,37 % -5,44 % -5,44 % -0,27 % -5,30 % -11,87 % 0,30 %
Delta 0,20 % 0,78 % 1,54 % 4,27 % 6,70 % 6,70 % 6,10 % 34,56 % 42,32 % 52,93 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,75 % 12,75 % -3,44 % 0,31 % 14,37 % 20,89 % -13,23 % 8,47 %
Categoria 5,02 % 4,93 % -9,29 % 1,93 % 0,68 % 7,31 % -0,91 % -2,21 %
Delta 3,73 % 7,83 % 5,85 % -1,63 % 13,69 % 13,57 % -12,32 % 10,69 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,29 % 10,77 % 7,96 % -1,62 % 14,42 % 12,07 % -17,13 % 14,53 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,65 % 7,14 % 6,13 %
Categoria 3,78 % 1,62 % 0,60 %
Delta 1,87 % 5,51 % 5,52 %
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 3,51 % 8,35 % 8,39 %
Rischio
Volatilità 2,95 % 5,94 % 5,51 %
Volatilità Categoria 4,07 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -2,42 % -7,84 % -11,37 %
Tempo di recupero - 170 j 807 j
DSR 2,12 % 4,05 % 3,63 %
Sortino 1,19 1,09 1,30
VAR 95 -0,35 % -1,27 % -1,14 %
VAR 99 -1,79 % -2,51 % -2,37 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,86 0,74 0,86
TEV 6,60 % 8,04 % 8,61 %
Information ratio (IR) 0,53 1,04 0,97
Up Capture Ratio 0,35 0,36 0,09
Down Capture Ratio 0,10 -0,04 -0,20
Indice Omega 1,42 1,35 1,34
Reattività
Beta 0,21 0,17 -0,01
31,07 3,58 0,00
Beta bull 0,11 -0,02 -0,19
Beta bear 0,23 0,31 0,26
Asimmetria
Skewness -1,41 -0,38 -0,08
Kurtosis 8,45 3,07 3,32

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index