Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,27 % 0,05 % 0,06 % 1,18 % 1,12 % 4,52 % 26,97 % 29,74 % 52,54 %
Categoria -0,20 % -0,23 % -0,08 % 0,45 % -1,28 % -1,28 % 1,90 % 4,90 % 1,65 % 6,80 %
Delta 0,23 % 0,50 % 0,13 % -0,39 % 2,46 % 2,40 % 2,62 % 22,07 % 28,09 % 45,74 %
Benchmark* -0,42 % -0,72 % -1,08 % -2,27 % -5,70 % -6,22 % -2,11 % -8,11 % -11,76 % 0,27 %
Delta 0,45 % 0,99 % 1,13 % 2,33 % 6,88 % 7,34 % 6,64 % 35,08 % 41,50 % 52,28 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,75 % 12,75 % -3,44 % 0,31 % 14,37 % 20,89 % -13,23 % 8,47 %
Categoria 5,02 % 4,99 % -9,31 % 1,93 % 0,67 % 7,29 % -0,95 % -2,15 %
Delta 3,72 % 7,76 % 5,87 % -1,63 % 13,70 % 13,59 % -12,28 % 10,63 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,29 % 10,77 % 7,96 % -1,62 % 14,42 % 12,07 % -17,13 % 14,53 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,66 % 8,87 % 5,47 %
Categoria 2,50 % 2,30 % 0,37 %
Delta 3,16 % 6,57 % 5,10 %
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 6,43 % 10,32 % 8,00 %
Rischio
Volatilità 2,97 % 5,64 % 5,47 %
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -2,42 % -7,84 % -11,37 %
Tempo di recupero - 170 j 807 j
DSR 2,14 % 3,67 % 3,60 %
Sortino 1,26 1,65 1,12
VAR 95 -0,35 % -1,06 % -1,11 %
VAR 99 -1,79 % -2,51 % -2,37 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,91 1,07 0,74
TEV 6,31 % 7,69 % 8,52 %
Information ratio (IR) 1,02 1,34 0,94
Up Capture Ratio 0,39 0,39 0,11
Down Capture Ratio 0,10 -0,10 -0,19
Indice Omega 1,42 1,53 1,35
Reattività
Beta 0,23 0,18 0,00
32,89 4,54 0,00
Beta bull 0,18 0,09 -0,18
Beta bear 0,23 0,32 0,26
Asimmetria
Skewness -1,37 -0,27 -0,08
Kurtosis 8,12 3,65 3,45

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index