Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,02 % 0,72 % 0,38 % 1,73 % 0,92 % 5,69 % 24,21 % 41,21 % 48,20 %
Categoria -0,37 % 0,12 % 0,89 % -1,92 % -0,35 % -1,23 % 3,21 % 3,92 % 3,18 % 4,91 %
Delta 0,40 % -0,11 % -0,17 % 2,29 % 2,08 % 2,16 % 2,48 % 20,29 % 38,03 % 43,29 %
Benchmark* -0,40 % -0,32 % 0,24 % -4,25 % -2,80 % -4,14 % 1,54 % -5,58 % -12,44 % -0,94 %
Delta 0,43 % 0,34 % 0,48 % 4,63 % 4,53 % 5,07 % 4,15 % 29,79 % 53,65 % 49,14 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,75 % 12,75 % -3,44 % 0,31 % 14,37 % 20,89 % -13,23 % 8,47 %
Categoria 5,03 % 4,94 % -9,34 % 1,89 % 0,70 % 7,29 % -0,97 % -2,17 %
Delta 3,72 % 7,82 % 5,90 % -1,59 % 13,66 % 13,60 % -12,26 % 10,65 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,29 % 10,77 % 7,96 % -1,62 % 14,42 % 12,07 % -17,13 % 14,53 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,20 % 7,26 % 7,05 %
Categoria 3,63 % 1,06 % 0,63 %
Delta 2,57 % 6,20 % 6,42 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 3,72 % 8,74 % 9,43 %
Rischio
Volatilità 2,99 % 6,02 % 5,99 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -2,42 % -7,84 % -11,37 %
Tempo di recupero - 170 j 807 j
DSR 2,11 % 4,06 % 3,63 %
Sortino 1,39 1,13 1,57
VAR 95 -0,35 % -1,27 % -1,14 %
VAR 99 -1,79 % -2,51 % -2,37 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,98 0,76 0,95
TEV 6,49 % 8,32 % 9,20 %
Information ratio (IR) 0,57 1,05 1,03
Up Capture Ratio 0,37 0,34 0,09
Down Capture Ratio 0,06 -0,06 -0,29
Indice Omega 1,57 1,36 1,50
Reattività
Beta 0,22 0,15 -0,05
31,40 3,14 0,35
Beta bull 0,08 -0,05 -0,19
Beta bear 0,25 0,33 0,17
Asimmetria
Skewness -1,45 -0,34 0,43
Kurtosis 8,27 2,82 4,09

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index