Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % -0,08 % 0,10 % 1,15 % 1,99 % 3,03 % 3,80 % 28,59 % 26,36 % 52,04 %
Categoria -0,23 % -0,29 % -0,12 % 1,06 % 1,51 % 0,67 % 1,29 % 10,47 % 2,66 % 8,98 %
Delta 0,14 % 0,21 % 0,22 % 0,09 % 0,47 % 2,36 % 2,51 % 18,12 % 23,70 % 43,06 %
Benchmark* -0,06 % -0,53 % -0,47 % 1,51 % -0,74 % -4,05 % -2,76 % 0,73 % -8,91 % 3,31 %
Delta -0,03 % 0,45 % 0,56 % -0,36 % 2,72 % 7,08 % 6,56 % 27,86 % 35,27 % 48,73 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,75 % 12,75 % -3,44 % 0,31 % 14,37 % 20,89 % -13,23 % 8,47 %
Categoria 5,01 % 5,02 % -9,42 % 1,88 % 0,70 % 7,24 % -1,02 % -2,08 %
Delta 3,74 % 7,74 % 5,98 % -1,57 % 13,67 % 13,65 % -12,22 % 10,55 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,29 % 10,77 % 7,96 % -1,62 % 14,42 % 12,07 % -17,13 % 14,53 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,69 % 9,37 % 5,64 %
Categoria 2,89 % 3,61 % 0,76 %
Delta 0,80 % 5,75 % 4,88 %
Benchmark* -0,57 % 0,06 % -1,85 %
Delta 4,26 % 9,31 % 7,49 %
Rischio
Volatilità 2,72 % 4,94 % 5,12 %
Volatilità Categoria 3,79 % 3,38 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,28 % 6,26 % 6,48 %
Max drawdown -2,42 % -7,84 % -11,37 %
Tempo di recupero 143 j 170 j 807 j
DSR 2,10 % 3,10 % 3,43 %
Sortino 0,61 2,05 1,17
VAR 95 -0,35 % -0,75 % -1,01 %
VAR 99 -1,79 % -2,26 % -2,37 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 1,28 0,79
TEV 6,24 % 7,30 % 8,03 %
Information ratio (IR) 0,68 1,28 0,93
Up Capture Ratio 0,31 0,38 0,16
Down Capture Ratio 0,11 -0,17 -0,13
Indice Omega 1,21 1,72 1,32
Reattività
Beta 0,20 0,13 0,04
29,33 2,81 0,32
Beta bull 0,11 0,08 -0,11
Beta bear 0,24 0,24 0,26
Asimmetria
Skewness -1,88 -0,11 -0,23
Kurtosis 11,13 6,00 3,93

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index