Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,59 % 0,31 % 0,40 % 3,91 % 0,01 % 7,90 % 18,36 % 33,28 % 51,15 %
Categoria -0,06 % 0,28 % 0,17 % 1,23 % 3,70 % 0,16 % 5,93 % 1,48 % 2,38 % 7,49 %
Delta 0,12 % 0,31 % 0,14 % -0,83 % 0,22 % -0,15 % 1,97 % 16,88 % 30,90 % 43,66 %
Benchmark* -0,60 % -0,34 % -0,13 % 1,44 % 4,22 % -0,49 % 4,92 % -4,93 % -5,30 % 2,69 %
Delta 0,65 % 0,93 % 0,44 % -1,03 % -0,31 % 0,49 % 2,98 % 23,29 % 38,58 % 48,46 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,75 % 12,75 % -3,44 % 0,31 % 14,37 % 20,89 % -13,23 % 8,47 %
Categoria 5,34 % 5,08 % -9,28 % 1,90 % 0,68 % 7,30 % -0,91 % -2,22 %
Delta 3,41 % 7,67 % 5,84 % -1,60 % 13,69 % 13,59 % -12,32 % 10,69 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,29 % 10,77 % 7,96 % -1,62 % 14,42 % 12,07 % -17,13 % 14,53 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,75 % 5,79 % 6,31 %
Categoria 5,34 % 0,14 % 0,60 %
Delta 3,41 % 5,65 % 5,72 %
Benchmark* 4,46 % -1,91 % -0,78 %
Delta 4,29 % 7,70 % 7,10 %
Rischio
Volatilità 2,38 % 6,08 % 7,34 %
Volatilità Categoria 2,72 % 3,69 % 3,97 %
Volatilità Benchmark 5,01 % 6,79 % 6,23 %
Max drawdown -1,01 % -9,57 % -13,19 %
Tempo di recupero 40 j 377 j 104 j
DSR 1,16 % 4,11 % 4,96 %
Sortino 4,35 0,85 1,04
VAR 95 -0,30 % -1,27 % -1,31 %
VAR 99 -0,49 % -2,51 % -2,99 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,12 0,57 0,70
TEV 4,76 % 8,92 % 10,00 %
Information ratio (IR) 0,90 0,86 0,71
Up Capture Ratio 0,39 0,21 0,04
Down Capture Ratio -0,10 -0,10 -0,31
Indice Omega 1,93 1,25 1,36
Reattività
Beta 0,16 0,04 -0,09
11,72 0,18 0,64
Beta bull 0,03 -0,19 -0,22
Beta bear 0,28 0,26 0,22
Asimmetria
Skewness 0,69 -0,23 -0,37
Kurtosis 0,55 2,51 7,81

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index