Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,50 % -0,19 % 2,93 % 2,36 % 10,18 % 13,39 % 15,37 % 36,41 % 35,85 % 88,17 %
Categoria -0,30 % -0,36 % 2,04 % 1,07 % 6,63 % 9,95 % 10,98 % 34,01 % 22,60 % 49,87 %
Delta -0,20 % 0,17 % 0,89 % 1,28 % 3,55 % 3,44 % 4,40 % 2,39 % 13,25 % 38,30 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,83 % 16,13 % 9,36 % -9,21 % 16,37 % 4,74 % 20,82 % 0,43 %
Categoria 5,12 % 12,84 % 5,16 % -12,47 % 8,84 % 1,06 % 16,08 % -3,46 %
Delta -4,29 % 3,29 % 4,21 % 3,26 % 7,53 % 3,69 % 4,74 % 3,89 %
Benchmark* 0,92 % 17,11 % 10,57 % -9,72 % 18,48 % 3,59 % 20,34 % 0,50 %
Delta -0,09 % -0,98 % -1,21 % 0,51 % -2,11 % 1,15 % 0,48 % -0,07 %
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,99 % 10,68 % 6,11 %
Categoria 10,40 % 9,84 % 3,91 %
Delta 4,59 % 0,85 % 2,19 %
Benchmark* 10,22 % 10,08 % 6,21 %
Delta 4,77 % 0,60 % -0,10 %
Rischio
Volatilità 7,25 % 8,61 % 8,59 %
Volatilità Categoria 6,66 % 7,38 % 7,31 %
Volatilità Benchmark 6,21 % 8,42 % 8,50 %
Max drawdown -4,23 % -14,75 % -14,75 %
Tempo di recupero 49 j 338 j 338 j
DSR 4,18 % 6,25 % 6,20 %
Sortino 3,10 1,26 0,65
VAR 95 -1,45 % -1,78 % -1,72 %
VAR 99 -2,10 % -4,32 % -3,58 %
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,79 0,91 0,47
TEV 3,57 % 3,54 % 4,35 %
Information ratio (IR) 1,33 0,17 -0,02
Up Capture Ratio 1,07 0,95 0,88
Down Capture Ratio 0,85 0,89 0,85
Indice Omega 1,78 1,41 1,21
Reattività
Beta 1,01 0,93 0,88
R² 75,69 83,52 75,75
Beta bull 1,13 0,89 0,85
Beta bear 1,05 0,99 0,93
Asimmetria
Skewness -0,02 -1,29 -0,84
Kurtosis -0,46 5,51 3,16

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market