Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,45 % 1,33 % 0,94 % 1,57 % 11,48 % 11,62 % 14,77 % 35,40 % 33,76 % 82,05 %
Categoria -0,26 % 1,51 % 0,44 % 0,68 % 8,47 % 9,09 % 11,29 % 32,26 % 20,66 % 46,15 %
Delta -0,19 % -0,18 % 0,49 % 0,89 % 3,01 % 2,53 % 3,49 % 3,15 % 13,11 % 35,90 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,83 % 16,13 % 9,36 % -9,21 % 16,37 % 4,74 % 20,82 % 0,43 %
Categoria 4,96 % 12,89 % 4,98 % -12,59 % 8,92 % 1,29 % 16,57 % -3,18 %
Delta -4,13 % 3,24 % 4,38 % 3,38 % 7,45 % 3,45 % 4,25 % 3,61 %
Benchmark* 0,92 % 17,11 % 10,57 % -9,72 % 18,48 % 3,59 % 20,34 % 0,50 %
Delta -0,09 % -0,98 % -1,21 % 0,51 % -2,11 % 1,15 % 0,48 % -0,07 %
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,09 % 10,30 % 5,93 %
Categoria 12,48 % 9,60 % 3,67 %
Delta 2,61 % 0,70 % 2,26 %
Benchmark* 11,65 % 9,63 % 6,03 %
Delta 3,43 % 0,67 % -0,09 %
Rischio
Volatilità 7,17 % 8,67 % 8,60 %
Volatilità Categoria 6,64 % 7,41 % 7,29 %
Volatilità Benchmark 6,10 % 8,45 % 8,49 %
Max drawdown -4,23 % -14,75 % -14,75 %
Tempo di recupero 49 j 338 j 338 j
DSR 4,15 % 6,32 % 6,22 %
Sortino 3,15 1,18 0,62
VAR 95 -1,45 % -1,78 % -1,72 %
VAR 99 -2,10 % -4,32 % -3,58 %
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,82 0,86 0,45
TEV 3,51 % 3,53 % 4,36 %
Information ratio (IR) 0,98 0,19 -0,02
Up Capture Ratio 1,07 0,96 0,88
Down Capture Ratio 0,87 0,89 0,85
Indice Omega 1,86 1,38 1,19
Reattività
Beta 1,03 0,94 0,88
R² 76,09 83,79 75,65
Beta bull 1,13 0,89 0,86
Beta bear 1,06 0,99 0,93
Asimmetria
Skewness -0,05 -1,27 -0,83
Kurtosis -0,36 5,29 3,13

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market