Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,63 % 1,73 % 1,57 % -0,13 % 2,93 % 2,93 % 2,95 % 16,41 % 16,47 % 37,37 %
Categoria 0,24 % 0,76 % 0,04 % -1,04 % 0,48 % 0,63 % 0,96 % 11,49 % 2,19 % 11,96 %
Delta 0,40 % 0,97 % 1,53 % 0,91 % 2,45 % 2,31 % 1,99 % 4,92 % 14,28 % 25,41 %
Benchmark* 0,29 % 1,12 % 0,75 % -0,83 % 0,20 % 0,73 % 0,37 % 4,64 % -8,55 % 3,47 %
Delta 0,34 % 0,61 % 0,82 % 0,70 % 2,73 % 2,20 % 2,59 % 11,76 % 25,01 % 33,90 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,46 % 15,07 % 10,03 % -7,10 % 10,18 % -1,11 % 14,12 % -1,42 %
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,37 % -0,83 %
Delta -6,18 % 9,92 % 4,90 % 2,19 % 8,16 % -1,79 % 6,75 % -0,60 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -0,75 % 10,61 % 8,05 % 4,30 % 8,25 % -1,06 % 5,30 % -5,32 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,72 % 4,32 % 2,71 %
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta 1,21 % 1,09 % 2,43 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 2,09 % 3,39 % 4,68 %
Rischio
Volatilità 4,46 % 6,20 % 6,67 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -2,46 % -11,25 % -11,25 %
Tempo di recupero 122 j - -
DSR 3,17 % 4,69 % 4,95 %
Sortino -0,10 0,32 0,12
VAR 95 -0,73 % -1,07 % -1,58 %
VAR 99 -1,64 % -3,70 % -2,97 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 0,24 0,09
TEV 3,47 % 4,58 % 5,97 %
Information ratio (IR) 0,60 0,74 0,78
Up Capture Ratio 0,87 0,81 0,75
Down Capture Ratio 0,71 0,56 0,50
Indice Omega 0,98 1,12 1,06
Reattività
Beta 0,79 0,76 0,61
R² 42,53 50,67 34,01
Beta bull 0,87 0,82 0,42
Beta bear 0,75 0,85 0,75
Asimmetria
Skewness -0,05 -1,28 -0,66
Kurtosis -0,21 5,99 3,25

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index