Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 12/07/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,01 % | 0,08 % | 0,36 % | 1,08 % | 2,38 % | 2,55 % | 4,67 % | 7,27 % | 8,20 % | 8,99 % |
| Categoria | 0,00 % | 0,16 % | 0,38 % | 0,87 % | 1,67 % | 1,67 % | 4,42 % | 1,48 % | 1,93 % | 1,73 % |
| Delta | 0,01 % | -0,09 % | -0,02 % | 0,21 % | 0,71 % | 0,88 % | 0,25 % | 5,79 % | 6,27 % | 7,26 % |
| Benchmark* | -0,03 % | 0,22 % | 0,40 % | 0,89 % | 1,16 % | 1,04 % | 4,22 % | -0,57 % | -0,75 % | -0,34 % |
| Delta | 0,04 % | -0,14 % | -0,04 % | 0,19 % | 1,22 % | 1,51 % | 0,45 % | 7,84 % | 8,95 % | 9,33 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,97 % | 0,65 % | 0,11 % | 0,55 % | 0,68 % | -0,33 % | 0,23 % | 1,05 % |
| Categoria | 3,86 % | -3,54 % | -0,25 % | 0,21 % | 1,08 % | -1,48 % | 0,21 % | 0,61 % |
| Delta | 0,10 % | 4,19 % | 0,36 % | 0,34 % | -0,40 % | 1,16 % | 0,02 % | 0,43 % |
| Benchmark* | 3,89 % | -4,92 % | -0,58 % | 0,18 % | 0,47 % | -0,14 % | -0,09 % | 0,58 % |
| Delta | 0,08 % | 5,56 % | 0,69 % | 0,37 % | 0,21 % | -0,18 % | 0,32 % | 0,46 % |
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
Performance e indicatori mensili al 30/06/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,64 % | 2,30 % | 1,55 % |
| Categoria | 4,25 % | 0,40 % | 0,35 % |
| Delta | 0,39 % | 1,91 % | 1,20 % |
| Benchmark* | 3,97 % | -0,29 % | -0,21 % |
| Delta | 0,67 % | 2,59 % | 1,76 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 0,21 % | 0,61 % | 0,76 % |
| Volatilità Categoria | 0,86 % | 1,14 % | 1,32 % |
| Volatilità Benchmark | 1,29 % | 1,76 % | 1,44 % |
| Max drawdown | -0,03 % | -1,20 % | -3,57 % |
| Tempo di recupero | 7 j | 461 j | 217 j |
| DSR | 0,10 % | 0,36 % | 0,56 % |
| Sortino | 7,65 | 1,88 | 1,44 |
| VAR 95 | 0,04 % | -0,11 % | -0,10 % |
| VAR 99 | 0,01 % | -0,24 % | -0,36 % |
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,64 | 1,12 | 1,05 |
| TEV | 1,28 % | 1,81 % | 1,46 % |
| Information ratio (IR) | 0,52 | 1,43 | 1,20 |
| Up Capture Ratio | 0,61 | 0,35 | 0,42 |
| Down Capture Ratio | -0,70 | -0,15 | -0,05 |
| Indice Omega | 3,97 | 1,74 | 1,79 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,02 | 0,03 | 0,12 |
| R² | 2,15 | 0,93 | 5,39 |
| Beta bull | 0,04 | -0,11 | -0,03 |
| Beta bear | -0,06 | 0,05 | 0,19 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,42 | -1,29 | -3,60 |
| Kurtosis | 2,60 | 4,15 | 31,19 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Ostrum SRI Cdt Ultra Short Plus SI-C EUR
Obblig. Euro breve term.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index