Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,29 % | -0,29 % | -0,29 % | 0,97 % | -5,41 % | -7,80 % | 0,66 % | -1,94 % | 21,93 % | 37,10 % |
| Categoria | -0,14 % | 0,04 % | 1,30 % | 2,94 % | 0,05 % | -0,37 % | 2,43 % | 14,41 % | 8,06 % | 10,89 % |
| Delta | -0,15 % | -0,34 % | -1,60 % | -1,97 % | -5,46 % | -7,42 % | -1,77 % | -16,35 % | 13,87 % | 26,21 % |
| Benchmark* | -0,24 % | -0,04 % | 0,74 % | 3,16 % | -0,22 % | -1,67 % | 3,06 % | 21,16 % | 12,33 % | 24,54 % |
| Delta | -0,06 % | -0,25 % | -1,04 % | -2,19 % | -5,19 % | -6,13 % | -2,40 % | -23,10 % | 9,60 % | 12,56 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,68 % | 2,07 % | 8,42 % | 10,41 % | -6,90 % | 7,15 % | 8,92 % | -9,19 % |
| Categoria | 8,46 % | 6,13 % | -10,19 % | 1,97 % | -2,80 % | 12,50 % | -2,64 % | -2,02 % |
| Delta | 4,21 % | -4,06 % | 18,61 % | 8,45 % | -4,10 % | -5,35 % | 11,55 % | -7,17 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -0,07 % | -6,63 % | 21,68 % | 5,68 % | -5,73 % | -8,00 % | 8,72 % | -8,47 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
Performance e indicatori mensili al 30/09/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,66 % | -0,65 % | 4,05 % |
| Categoria | 2,43 % | 4,59 % | 1,56 % |
| Delta | -1,77 % | -5,24 % | 2,48 % |
| Benchmark* | 3,06 % | 6,61 % | 2,35 % |
| Delta | -2,40 % | -7,26 % | 1,69 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,76 % | 7,24 % | 7,34 % |
| Volatilità Categoria | 7,08 % | 5,52 % | 5,67 % |
| Volatilità Benchmark | 7,99 % | 6,24 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -9,39 % | -9,39 % | -9,39 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,46 % | 5,33 % | 4,58 % |
| Sortino | -0,29 | -0,68 | 0,54 |
| VAR 95 | -2,71 % | -1,82 % | -1,35 % |
| VAR 99 | -4,50 % | -4,06 % | -3,28 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,21 | -0,50 | 0,34 |
| TEV | 10,91 % | 9,37 % | 9,95 % |
| Information ratio (IR) | -0,22 | -0,77 | 0,17 |
| Up Capture Ratio | 0,09 | 0,03 | 0,18 |
| Down Capture Ratio | 0,06 | 0,07 | -0,06 |
| Indice Omega | 0,89 | 0,75 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,17 | 0,05 | -0,05 |
| R² | 2,38 | 0,16 | 0,17 |
| Beta bull | 0,66 | -0,01 | 0,01 |
| Beta bear | 0,13 | 0,08 | -0,27 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,50 | -0,30 | 0,63 |
| Kurtosis | 5,86 | 7,20 | 7,79 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BlueOrchard Microfin Fd P Cap
Obblig. Paesi Emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index