Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 29/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,89 % | 0,89 % | 0,89 % | 2,64 % | 1,76 % | 2,86 % | 3,17 % | 11,87 % | 29,50 % | 40,50 % |
| Categoria | 0,11 % | 0,67 % | 1,22 % | 0,58 % | 2,25 % | 2,63 % | 7,69 % | 19,57 % | 10,92 % | 18,46 % |
| Delta | 0,78 % | 0,22 % | -0,33 % | 2,06 % | -0,49 % | 0,23 % | -4,52 % | -7,70 % | 18,58 % | 22,03 % |
| Benchmark* | 0,10 % | 0,53 % | 1,31 % | 1,03 % | 1,89 % | 2,21 % | 7,29 % | 24,46 % | 15,01 % | 30,84 % |
| Delta | 0,79 % | 0,36 % | -0,42 % | 1,62 % | -0,14 % | 0,66 % | -4,12 % | -12,58 % | 14,50 % | 9,66 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,63 % | 12,68 % | 2,07 % | 8,42 % | 10,41 % | -6,90 % | 7,15 % | 8,92 % |
| Categoria | 1,87 % | 8,57 % | 6,19 % | -10,24 % | 1,97 % | -2,71 % | 12,43 % | -2,59 % |
| Delta | -8,50 % | 4,10 % | -4,11 % | 18,66 % | 8,44 % | -4,19 % | -5,28 % | 11,50 % |
| Benchmark* | 0,66 % | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % |
| Delta | -7,29 % | -0,07 % | -6,63 % | 21,68 % | 5,68 % | -5,73 % | -8,00 % | 8,72 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,32 % | 2,71 % | 5,48 % |
| Categoria | 7,85 % | 5,86 % | 2,12 % |
| Delta | -5,53 % | -3,16 % | 3,35 % |
| Benchmark* | 7,32 % | 7,23 % | 2,89 % |
| Delta | -5,00 % | -4,52 % | 2,59 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,12 % | 6,63 % | 7,18 % |
| Volatilità Categoria | 3,82 % | 5,37 % | 5,61 % |
| Volatilità Benchmark | 3,82 % | 5,99 % | 6,39 % |
| Max drawdown | -2,12 % | -9,39 % | -9,39 % |
| Tempo di recupero | 90 j | - | - |
| DSR | 3,77 % | 4,46 % | 4,28 % |
| Sortino | 0,10 | -0,06 | 0,83 |
| VAR 95 | -1,32 % | -1,29 % | -1,13 % |
| VAR 99 | -2,71 % | -3,28 % | -3,28 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,06 | -0,04 | 0,50 |
| TEV | 5,95 % | 8,44 % | 9,75 % |
| Information ratio (IR) | -0,84 | -0,54 | 0,27 |
| Up Capture Ratio | 0,24 | 0,18 | 0,21 |
| Down Capture Ratio | 0,14 | 0,05 | -0,11 |
| Indice Omega | 1,06 | 1,00 | 1,40 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,57 | 0,12 | -0,03 |
| R² | 12,77 | 1,17 | 0,09 |
| Beta bull | 1,60 | 0,13 | 0,05 |
| Beta bear | 0,31 | 0,11 | -0,23 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,95 | 0,06 | 0,74 |
| Kurtosis | 6,21 | 8,29 | 8,16 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BlueOrchard Microfin Fd P Cap
Obblig. Paesi Emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index