Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 0,97 % 3,25 % -0,36 % 0,97 % -1,03 % -2,24 % 1,78 % 0,13 % 19,58 %
Categoria 0,01 % 0,26 % 0,33 % -1,21 % 0,49 % 0,54 % 0,70 % 11,12 % 2,23 % 11,69 %
Delta 0,19 % 0,71 % 2,91 % 0,85 % 0,48 % -1,57 % -2,94 % -9,34 % -2,10 % 7,89 %
Benchmark* 0,15 % 0,75 % 1,53 % -0,77 % 0,95 % 0,94 % 0,23 % 4,61 % -8,04 % 3,26 %
Delta 0,05 % 0,22 % 1,72 % 0,41 % 0,02 % -1,97 % -2,47 % -2,82 % 8,17 % 16,32 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -8,75 % 8,97 % 3,11 % -3,12 % 7,64 % 2,45 % 12,52 % 0,90 %
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,37 % -0,83 %
Delta -9,48 % 3,82 % -2,02 % 6,17 % 5,61 % 1,77 % 5,15 % 1,72 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -4,05 % 4,51 % 1,12 % 8,28 % 5,71 % 2,50 % 3,70 % -3,00 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,82 % -0,07 % -0,54 %
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta -4,33 % -3,30 % -0,82 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -3,44 % -0,99 % 1,43 %
Rischio
Volatilità 5,46 % 7,10 % 7,77 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -7,25 % -14,55 % -14,55 %
Tempo di recupero - - -
DSR 4,52 % 5,49 % 5,86 %
Sortino -1,30 -0,53 -0,45
VAR 95 -1,24 % -1,37 % -1,74 %
VAR 99 -2,51 % -3,17 % -3,29 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,07 -0,41 -0,34
TEV 3,78 % 4,00 % 6,58 %
Information ratio (IR) -0,91 -0,25 0,22
Up Capture Ratio 0,72 0,88 0,77
Down Capture Ratio 1,10 0,94 0,71
Indice Omega 0,66 0,86 0,89
Reattività
Beta 1,07 1,01 0,71
R² 52,13 68,34 33,92
Beta bull 1,15 1,09 0,39
Beta bear 1,74 1,13 0,91
Asimmetria
Skewness -0,49 -0,90 -0,52
Kurtosis 0,98 5,01 2,96

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index