Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,64 % -1,64 % -3,14 % -5,29 % -1,38 % -4,31 % 16,88 % -19,56 % 6,45 % 13,52 %
Categoria -1,12 % -1,20 % -1,81 % -1,37 % 1,19 % 6,49 % 18,97 % 6,34 % 33,62 % 61,35 %
Delta -0,52 % -0,44 % -1,32 % -3,92 % -2,56 % -10,80 % -2,09 % -25,90 % -27,16 % -47,83 %
Benchmark* -1,05 % -1,07 % -1,07 % -0,46 % 3,39 % 9,79 % 21,66 % 19,12 % 44,87 % 83,94 %
Delta -0,59 % -0,57 % -2,07 % -4,83 % -4,76 % -14,10 % -4,78 % -38,68 % -38,42 % -70,41 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 4,60 % -21,27 % 18,29 % 9,04 % 20,96 % -20,07 % 8,99 % 0,08 %
Categoria 13,61 % -14,18 % 22,32 % 0,81 % 23,94 % -12,92 % 10,94 % 0,38 %
Delta -9,01 % -7,09 % -4,02 % 8,23 % -2,98 % -7,15 % -1,94 % -0,30 %
Benchmark* 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 % 2,87 %
Delta -11,12 % -11,47 % -7,71 % 12,57 % -5,19 % -9,25 % -1,32 % -2,79 %
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,24 % -5,46 % 2,67 %
Categoria 16,29 % 4,25 % 6,75 %
Delta -7,05 % -9,71 % -4,08 %
Benchmark* 18,50 % 7,86 % 8,30 %
Delta -9,26 % -13,32 % -5,63 %
Rischio
Volatilità 16,42 % 19,84 % 20,52 %
Volatilità Categoria 10,89 % 13,31 % 16,60 %
Volatilità Benchmark 10,98 % 14,35 % 18,47 %
Max drawdown -10,11 % -35,35 % -35,35 %
Tempo di recupero 35 j - -
DSR 11,61 % 14,39 % 15,12 %
Sortino 0,46 -0,52 0,11
VAR 95 -3,47 % -4,58 % -3,98 %
VAR 99 -6,41 % -8,04 % -8,45 %
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 -0,37 0,08
TEV 9,52 % 11,89 % 10,33 %
Information ratio (IR) -0,97 -1,12 -0,55
Up Capture Ratio 1,02 0,95 0,96
Down Capture Ratio 1,34 1,28 1,08
Indice Omega 1,19 0,92 1,09
Reattività
Beta 1,24 1,11 0,96
69,01 64,76 74,80
Beta bull 1,28 1,23 1,02
Beta bear 1,43 0,98 0,85
Asimmetria
Skewness -0,35 0,11 -0,70
Kurtosis 0,40 1,44 4,32

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR