Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,28 % 1,77 % 3,77 % 4,06 % 4,72 % 2,87 % 18,47 % 48,32 % - -
Categoria -0,14 % 0,98 % 2,67 % 1,90 % 8,67 % 5,77 % 17,56 % 42,00 % 48,44 % 85,02 %
Delta -0,14 % 0,79 % 1,09 % 2,16 % -3,95 % -2,90 % 0,91 % 6,32 % - -
Benchmark* 0,27 % 0,12 % 3,00 % 2,48 % 11,25 % 8,83 % 21,28 % 50,85 % 63,88 % 107,10 %
Delta -0,55 % 1,65 % 0,77 % 1,58 % -6,53 % -5,96 % -2,82 % -2,52 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,71 % 23,10 % 16,45 % - - - - -
Categoria 8,63 % 14,45 % 12,60 % -8,01 % 24,84 % -2,68 % 23,23 % -9,59 %
Delta -0,92 % 8,65 % 3,85 % - - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta 0,91 % 4,54 % 8,81 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,73 % 13,56 % -
Categoria 18,80 % 11,87 % 8,31 %
Delta -1,07 % 1,69 % -
Benchmark* 23,10 % 14,09 % 11,13 %
Delta -5,37 % -0,53 % -
Rischio
Volatilità 9,04 % 9,97 % -
Volatilità Categoria 9,11 % 10,26 % 10,49 %
Volatilità Benchmark 8,85 % 11,56 % 12,20 %
Max drawdown -7,14 % -16,94 % -
Tempo di recupero - 223 j -
DSR 4,95 % 7,02 % -
Sortino 3,18 1,50 -
VAR 95 -1,66 % -2,02 % -
VAR 99 -2,02 % -4,01 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,74 1,06 -
TEV 8,13 % 8,84 % -
Information ratio (IR) -0,66 -0,06 -
Up Capture Ratio 0,74 0,69 -
Down Capture Ratio 0,57 0,53 -
Indice Omega 1,89 1,46 -
Reattività
Beta 0,60 0,58 -
34,44 45,16 -
Beta bull 0,57 0,40 -
Beta bear 0,33 0,65 -
Asimmetria
Skewness 0,59 -0,81 -
Kurtosis 1,88 3,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR