Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % 0,62 % 2,27 % 7,22 % 6,89 % -3,11 % 6,78 % 31,74 % - -
Categoria 0,27 % 0,46 % 2,20 % 6,53 % 7,07 % -5,81 % 2,04 % 21,11 % 56,82 % 94,06 %
Delta 0,15 % 0,16 % 0,06 % 0,68 % -0,19 % 2,70 % 4,74 % 10,63 % - -
Benchmark* 0,55 % 0,96 % 2,88 % 7,80 % 7,33 % -2,99 % 5,62 % 29,12 % 79,73 % 100,30 %
Delta -0,14 % -0,34 % -0,61 % -0,59 % -0,44 % -0,12 % 1,16 % 2,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,24 % 14,30 % - - - - - -
Categoria 17,43 % 12,16 % -16,83 % 27,69 % 15,35 % 30,10 % -4,81 % 3,15 %
Delta 3,81 % 2,14 % - - - - - -
Benchmark* 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 %
Delta 2,57 % 0,53 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,40 % 6,46 % -
Categoria 1,03 % 4,00 % 9,20 %
Delta 5,37 % 2,46 % -
Benchmark* 4,02 % 5,64 % 12,09 %
Delta 2,38 % 0,83 % -
Rischio
Volatilità 23,74 % 19,41 % -
Volatilità Categoria 23,25 % 18,55 % 18,94 %
Volatilità Benchmark 23,68 % 19,43 % 19,72 %
Max drawdown -28,78 % -28,78 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,48 % 14,02 % -
Sortino 0,21 0,25 -
VAR 95 -5,17 % -4,35 % -
VAR 99 -11,74 % -7,95 % -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 0,18 -
TEV 1,17 % 1,11 % -
Information ratio (IR) 2,04 0,75 -
Up Capture Ratio 1,01 1,00 -
Down Capture Ratio 0,97 0,98 -
Indice Omega 1,11 1,12 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
99,76 99,67 -
Beta bull 1,03 1,01 -
Beta bear 1,00 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,70 -0,57 -
Kurtosis 3,22 2,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR