Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 1,74 % 3,77 % 3,65 % 16,40 % 3,49 % 14,27 % 117,09 % - -
Categoria 0,50 % 2,25 % 3,04 % 4,11 % 9,46 % 2,60 % 7,08 % 40,76 % 44,91 % 82,29 %
Delta -0,55 % -0,50 % 0,74 % -0,45 % 6,94 % 0,89 % 7,19 % 76,33 % - -
Benchmark* 0,88 % 2,18 % 3,18 % 6,01 % 12,44 % 2,78 % 8,42 % 62,60 % 85,65 % 143,27 %
Delta -0,93 % -0,44 % 0,59 % -2,35 % 3,96 % 0,71 % 5,85 % 54,49 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,39 % 31,38 % 47,42 % - - - - -
Categoria 5,62 % 16,50 % 14,28 % -16,14 % 22,91 % 8,68 % 25,64 % -7,66 %
Delta 5,77 % 14,88 % 33,13 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 4,32 % 5,16 % 27,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,39 % 29,21 % -
Categoria 5,62 % 12,04 % 7,71 %
Delta 5,77 % 17,18 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 4,32 % 11,89 % -
Rischio
Volatilità 20,93 % 18,01 % -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -25,95 % -25,95 % -
Tempo di recupero 205 j 205 j -
DSR 16,35 % 12,28 % -
Sortino 0,56 2,13 -
VAR 95 -5,17 % -3,35 % -
VAR 99 -12,31 % -5,50 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,44 1,45 -
TEV 11,43 % 11,59 % -
Information ratio (IR) 0,38 1,03 -
Up Capture Ratio 1,06 1,25 -
Down Capture Ratio 1,00 1,04 -
Indice Omega 1,18 1,65 -
Reattività
Beta 1,09 1,06 -
70,62 58,74 -
Beta bull 1,21 0,84 -
Beta bear 1,10 1,10 -
Asimmetria
Skewness -1,50 -0,97 -
Kurtosis 5,86 3,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR