Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,63 % -1,34 % 5,64 % 27,22 % 30,11 % 29,75 % 49,11 % 114,06 % - -
Categoria 0,98 % 0,50 % 1,99 % 8,73 % 9,23 % 8,75 % 17,25 % 39,57 % 41,28 % 91,89 %
Delta 0,66 % -1,84 % 3,65 % 18,50 % 20,88 % 21,00 % 31,86 % 74,49 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,39 % 31,38 % 47,42 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,21 % -16,09 % 22,93 % 8,59 % 25,64 % -7,64 %
Delta 5,76 % 14,90 % 33,21 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 4,32 % 5,16 % 27,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 56,59 % 30,75 % -
Categoria 18,34 % 12,84 % 7,58 %
Delta 38,25 % 17,91 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta 32,44 % 12,31 % -
Rischio
Volatilità 18,60 % 19,04 % -
Volatilità Categoria 8,53 % 11,08 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -10,90 % -25,95 % -
Tempo di recupero 47 j 205 j -
DSR 9,88 % 12,84 % -
Sortino 5,53 2,16 -
VAR 95 -3,87 % -4,17 % -
VAR 99 -4,66 % -5,50 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,94 1,46 -
TEV 14,74 % 12,22 % -
Information ratio (IR) 2,20 1,01 -
Up Capture Ratio 1,48 1,30 -
Down Capture Ratio 0,64 1,06 -
Indice Omega 2,33 1,66 -
Reattività
Beta 1,27 1,12 -
38,99 59,53 -
Beta bull 1,42 0,94 -
Beta bear 2,15 1,17 -
Asimmetria
Skewness 0,14 -0,78 -
Kurtosis 0,13 3,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR