Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,51 % -0,58 % 5,09 % 4,72 % 19,72 % 19,72 % 31,77 % 49,28 % - -
Categoria -0,24 % -0,18 % 4,27 % 2,86 % 15,12 % 15,12 % 24,39 % 31,04 % 86,86 % 166,48 %
Delta -0,27 % -0,40 % 0,83 % 1,87 % 4,59 % 4,59 % 7,39 % 18,25 % - -
Benchmark* -0,47 % -0,16 % 4,96 % 4,97 % 18,33 % 18,33 % 28,90 % 42,80 % 108,44 % 206,10 %
Delta -0,04 % -0,42 % 0,13 % -0,24 % 1,38 % 1,38 % 2,87 % 6,48 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 24,19 % -15,53 % 42,23 % - - - - -
Categoria 19,21 % -15,91 % 33,21 % 10,18 % 30,65 % -2,14 % 6,07 % 12,54 %
Delta 4,98 % 0,38 % 9,02 % - - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta 2,09 % -0,64 % 5,23 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,59 % 14,26 % -
Categoria 22,28 % 9,46 % 13,35 %
Delta 6,31 % 4,80 % -
Benchmark* 25,82 % 12,68 % 15,79 %
Delta 2,77 % 1,58 % -
Rischio
Volatilità 11,72 % 15,56 % -
Volatilità Categoria 10,56 % 14,00 % 16,79 %
Volatilità Benchmark 10,86 % 15,17 % 18,14 %
Max drawdown -7,63 % -18,11 % -
Tempo di recupero 77 j 613 j -
DSR 7,31 % 10,21 % -
Sortino 3,39 1,25 -
VAR 95 -3,28 % -3,59 % -
VAR 99 -3,49 % -4,61 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,11 0,82 -
TEV 2,20 % 2,49 % -
Information ratio (IR) 1,26 0,64 -
Up Capture Ratio 1,06 1,03 -
Down Capture Ratio 1,03 1,00 -
Indice Omega 1,86 1,34 -
Reattività
Beta 1,06 1,01 -
96,82 97,46 -
Beta bull 1,06 1,01 -
Beta bear 1,15 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,01 -
Kurtosis 0,61 0,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR