Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,53 % -1,51 % -0,70 % 4,21 % 3,76 % -5,32 % -7,93 % 14,80 % - -
Categoria -1,21 % -1,22 % 0,25 % 6,10 % 14,35 % 2,39 % 4,40 % 46,74 % 79,99 % 144,35 %
Delta -0,32 % -0,29 % -0,94 % -1,90 % -10,59 % -7,71 % -12,33 % -31,94 % - -
Benchmark* -1,51 % -1,35 % 0,43 % 7,12 % 16,85 % 3,76 % 6,24 % 58,34 % 104,21 % 186,82 %
Delta -0,02 % -0,16 % -1,13 % -2,91 % -13,09 % -9,07 % -14,17 % -43,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,91 % 13,57 % - - - - - -
Categoria 26,65 % 18,93 % -15,72 % 32,94 % 10,31 % 30,58 % -1,96 % 6,09 %
Delta -13,75 % -5,37 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -19,60 % -8,53 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,16 % 5,34 % -
Categoria 11,09 % 13,30 % 14,03 %
Delta -9,93 % -7,96 % -
Benchmark* 14,36 % 16,30 % 17,11 %
Delta -13,21 % -10,96 % -
Rischio
Volatilità 19,35 % 16,35 % -
Volatilità Categoria 17,29 % 13,57 % 14,24 %
Volatilità Benchmark 19,22 % 14,86 % 15,77 %
Max drawdown -21,60 % -21,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,16 % 12,08 % -
Sortino -0,08 0,19 -
VAR 95 -4,09 % -3,43 % -
VAR 99 -11,43 % -6,29 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 0,14 -
TEV 9,52 % 10,62 % -
Information ratio (IR) -1,39 -1,03 -
Up Capture Ratio 0,72 0,67 -
Down Capture Ratio 0,95 0,84 -
Indice Omega 1,00 1,09 -
Reattività
Beta 0,88 0,85 -
77,11 59,66 -
Beta bull 0,83 0,86 -
Beta bear 0,95 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,38 -0,84 -
Kurtosis 5,45 3,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR