Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,77 % -1,92 % 0,26 % 5,02 % -4,95 % 1,78 % 29,49 % - -
Categoria 0,07 % 1,46 % 2,13 % 6,24 % 15,91 % 0,79 % 9,50 % 49,44 % 83,71 % 149,72 %
Delta -0,08 % -0,70 % -4,05 % -5,98 % -10,89 % -5,74 % -7,72 % -19,95 % - -
Benchmark* -0,16 % 1,52 % 2,46 % 7,46 % 18,48 % 1,76 % 12,36 % 60,96 % 108,08 % 192,13 %
Delta 0,16 % -0,75 % -4,38 % -7,20 % -13,46 % -6,71 % -10,58 % -31,47 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,91 % 13,57 % - - - - - -
Categoria 26,68 % 18,90 % -15,68 % 33,00 % 10,33 % 30,65 % -1,93 % 6,06 %
Delta -13,77 % -5,33 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -19,60 % -8,53 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,31 % 9,00 % -
Categoria 9,23 % 14,16 % 12,79 %
Delta -7,92 % -5,16 % -
Benchmark* 12,26 % 17,07 % 15,59 %
Delta -10,95 % -8,08 % -
Rischio
Volatilità 19,18 % 16,50 % -
Volatilità Categoria 17,43 % 13,75 % 14,62 %
Volatilità Benchmark 19,33 % 15,13 % 16,15 %
Max drawdown -21,60 % -21,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,01 % 11,93 % -
Sortino -0,08 0,50 -
VAR 95 -4,09 % -3,43 % -
VAR 99 -11,43 % -6,29 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 0,36 -
TEV 9,39 % 10,81 % -
Information ratio (IR) -1,17 -0,75 -
Up Capture Ratio 0,73 0,71 -
Down Capture Ratio 0,90 0,77 -
Indice Omega 1,02 1,18 -
Reattività
Beta 0,87 0,84 -
77,66 59,24 -
Beta bull 0,83 0,87 -
Beta bear 0,95 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,43 -0,83 -
Kurtosis 5,77 3,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR