Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % 0,61 % 0,14 % 5,16 % -9,53 % -8,82 % -1,20 % 7,77 % - -
Categoria -0,04 % 0,25 % 0,89 % 7,09 % 0,41 % 0,28 % 2,75 % 13,93 % 18,75 % 24,21 %
Delta -0,05 % 0,36 % -0,75 % -1,93 % -9,94 % -9,10 % -3,95 % -6,16 % - -
Benchmark* -0,32 % 0,08 % 0,56 % 6,15 % -3,66 % -3,82 % 2,43 % 15,83 % 29,64 % 58,57 %
Delta 0,23 % 0,53 % -0,42 % -0,99 % -5,87 % -5,00 % -3,63 % -8,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,14 % 7,47 % - - - - - -
Categoria 8,57 % 8,08 % -12,96 % 9,61 % 2,61 % 12,81 % -6,52 % 4,46 %
Delta 9,57 % -0,61 % - - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta 3,09 % -3,16 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,63 % 4,05 % -
Categoria 3,11 % 4,84 % 3,66 %
Delta -4,75 % -0,79 % -
Benchmark* 3,14 % 6,18 % 5,54 %
Delta -4,77 % -2,13 % -
Rischio
Volatilità 12,99 % 10,15 % -
Volatilità Categoria 7,41 % 6,50 % 6,30 %
Volatilità Benchmark 10,51 % 8,64 % 8,37 %
Max drawdown -16,90 % -16,90 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,68 % 7,56 % -
Sortino -0,43 0,16 -
VAR 95 -2,62 % -1,95 % -
VAR 99 -6,64 % -6,20 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,35 0,12 -
TEV 4,19 % 4,34 % -
Information ratio (IR) -1,14 -0,49 -
Up Capture Ratio 1,05 0,98 -
Down Capture Ratio 1,23 1,06 -
Indice Omega 0,89 1,06 -
Reattività
Beta 1,18 1,06 -
91,82 81,97 -
Beta bull 1,13 1,11 -
Beta bear 1,26 1,12 -
Asimmetria
Skewness -1,49 -0,95 -
Kurtosis 4,49 5,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market