Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,11 % -0,65 % 5,33 % 17,37 % 46,62 % 23,22 % 28,72 % 53,67 % - -
Categoria 0,23 % 1,08 % 3,15 % 5,30 % 16,17 % 5,45 % 7,37 % 39,87 % 55,13 % 84,69 %
Delta 0,88 % -1,74 % 2,18 % 12,07 % 30,45 % 17,77 % 21,34 % 13,80 % - -
Benchmark* 0,43 % 1,69 % 3,53 % 7,11 % 19,32 % 6,18 % 10,58 % 54,82 % 96,91 % 146,72 %
Delta 0,68 % -2,35 % 1,80 % 10,26 % 27,29 % 17,04 % 18,13 % -1,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,27 % 13,65 % -16,01 % - - - - -
Categoria 16,43 % 14,24 % -16,10 % 22,85 % 8,80 % 25,63 % -7,69 % 8,72 %
Delta -7,17 % -0,59 % 0,09 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -16,96 % -5,84 % -2,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,89 % 12,96 % -
Categoria 6,93 % 11,52 % 9,08 %
Delta 19,97 % 1,45 % -
Benchmark* 11,81 % 16,28 % 14,35 %
Delta 15,09 % -3,31 % -
Rischio
Volatilità 23,76 % 23,03 % -
Volatilità Categoria 13,14 % 11,11 % 11,99 %
Volatilità Benchmark 16,77 % 13,28 % 14,32 %
Max drawdown -31,19 % -31,19 % -
Tempo di recupero 200 j 200 j -
DSR 17,96 % 16,53 % -
Sortino 1,36 0,60 -
VAR 95 -4,98 % -5,19 % -
VAR 99 -13,54 % -8,46 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,03 0,43 -
TEV 12,93 % 14,60 % -
Information ratio (IR) 1,17 -0,23 -
Up Capture Ratio 1,48 1,46 -
Down Capture Ratio 1,28 1,80 -
Indice Omega 1,43 1,20 -
Reattività
Beta 1,21 1,40 -
72,52 65,09 -
Beta bull 1,04 1,26 -
Beta bear 1,13 1,09 -
Asimmetria
Skewness -1,57 -0,64 -
Kurtosis 5,11 1,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR