Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,11 % 2,14 % 14,09 % 22,12 % 35,49 % 19,40 % 28,68 % 45,74 % - -
Categoria 0,56 % 1,01 % 3,04 % 5,54 % 8,16 % 3,55 % 7,42 % 39,48 % 54,81 % 85,08 %
Delta 0,54 % 1,13 % 11,05 % 16,58 % 27,34 % 15,85 % 21,26 % 6,26 % - -
Benchmark* 0,52 % 1,40 % 3,98 % 7,69 % 9,39 % 4,45 % 12,17 % 58,03 % 96,17 % 147,81 %
Delta 0,58 % 0,74 % 10,11 % 14,43 % 26,11 % 14,95 % 16,51 % -12,29 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,27 % 13,65 % -16,01 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,25 % -16,15 % 22,95 % 8,79 % 25,68 % -7,65 % 8,70 %
Delta -7,29 % -0,61 % 0,14 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -16,96 % -5,84 % -2,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,50 % 6,40 % -
Categoria 6,07 % 8,18 % 8,49 %
Delta 12,43 % -1,77 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta 8,48 % -6,19 % -
Rischio
Volatilità 26,03 % 23,40 % -
Volatilità Categoria 13,94 % 11,61 % 12,08 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -31,19 % -31,19 % -
Tempo di recupero 200 j 200 j -
DSR 19,88 % 16,95 % -
Sortino 0,80 0,20 -
VAR 95 -6,21 % -5,19 % -
VAR 99 -13,54 % -8,46 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,61 0,15 -
TEV 13,96 % 14,59 % -
Information ratio (IR) 0,61 -0,42 -
Up Capture Ratio 1,48 1,44 -
Down Capture Ratio 1,37 1,74 -
Indice Omega 1,30 1,11 -
Reattività
Beta 1,28 1,39 -
74,76 66,34 -
Beta bull 1,12 1,29 -
Beta bear 1,19 1,08 -
Asimmetria
Skewness -1,34 -0,56 -
Kurtosis 3,42 1,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR