Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,41 % -2,56 % -1,23 % 12,94 % 30,73 % 22,50 % 23,75 % 36,46 % - -
Categoria -1,04 % 0,22 % 0,94 % 4,29 % 7,40 % 5,30 % 5,37 % 33,78 % 49,45 % 83,16 %
Delta -1,37 % -2,78 % -2,17 % 8,65 % 23,34 % 17,20 % 18,38 % 2,68 % - -
Benchmark* -1,67 % 0,06 % 1,85 % 5,33 % 9,81 % 6,35 % 7,26 % 51,16 % 88,71 % 144,43 %
Delta -0,74 % -2,62 % -3,08 % 7,61 % 20,92 % 16,16 % 16,49 % -14,71 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,27 % 13,65 % -16,01 % - - - - -
Categoria 16,45 % 14,24 % -16,12 % 22,87 % 8,78 % 25,62 % -7,70 % 8,71 %
Delta -7,18 % -0,60 % 0,11 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -16,96 % -5,84 % -2,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,75 % 15,60 % -
Categoria 10,52 % 11,24 % 10,19 %
Delta 24,23 % 4,36 % -
Benchmark* 14,92 % 15,64 % 15,87 %
Delta 19,83 % -0,03 % -
Rischio
Volatilità 23,92 % 22,77 % -
Volatilità Categoria 13,13 % 11,04 % 11,63 %
Volatilità Benchmark 16,69 % 13,15 % 13,90 %
Max drawdown -31,19 % -31,19 % -
Tempo di recupero 200 j 200 j -
DSR 17,80 % 16,15 % -
Sortino 1,82 0,78 -
VAR 95 -4,98 % -5,18 % -
VAR 99 -13,54 % -8,46 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,35 0,55 -
TEV 13,09 % 14,31 % -
Information ratio (IR) 1,52 0,00 -
Up Capture Ratio 1,58 1,50 -
Down Capture Ratio 1,29 1,77 -
Indice Omega 1,64 1,24 -
Reattività
Beta 1,22 1,41 -
72,44 66,04 -
Beta bull 1,03 1,27 -
Beta bear 1,12 1,11 -
Asimmetria
Skewness -1,65 -0,65 -
Kurtosis 5,25 1,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR