Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,21 % 4,21 % -7,28 % -22,75 % -12,28 % -15,96 % -3,70 % 6,09 % - -
Categoria 1,20 % 2,62 % -6,80 % -12,52 % -7,61 % -9,50 % -0,53 % 10,22 % 51,56 % 62,51 %
Delta 2,02 % 1,59 % -0,47 % -10,24 % -4,66 % -6,46 % -3,17 % -4,12 % - -
Benchmark* 2,00 % 3,41 % -7,59 % -14,35 % -7,27 % -11,01 % 3,10 % 24,31 % 85,30 % 109,31 %
Delta 1,21 % 0,79 % 0,31 % -8,41 % -5,01 % -4,95 % -6,79 % -18,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,27 % 13,65 % -16,01 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,05 % -16,07 % 23,10 % 8,68 % 25,76 % -7,65 % 8,64 %
Delta -7,33 % -0,41 % 0,06 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -16,96 % -5,84 % -2,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,64 % -0,21 % -
Categoria 2,03 % 4,03 % 11,37 %
Delta -7,67 % -4,24 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -12,64 % -8,73 % -
Rischio
Volatilità 24,43 % 23,60 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -20,92 % -21,63 % -
Tempo di recupero - 464 j -
DSR 18,21 % 16,54 % -
Sortino -0,50 -0,17 -
VAR 95 -6,21 % -5,66 % -
VAR 99 -8,46 % -6,34 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 -0,12 -
TEV 15,10 % 15,27 % -
Information ratio (IR) -0,84 -0,57 -
Up Capture Ratio 1,50 1,37 -
Down Capture Ratio 1,88 1,64 -
Indice Omega 0,95 1,01 -
Reattività
Beta 1,56 1,38 -
70,94 62,90 -
Beta bull 1,57 1,52 -
Beta bear 1,21 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,25 0,00 -
Kurtosis -0,19 -0,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR