Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,65 % -1,90 % -4,51 % 14,25 % 25,75 % 15,23 % 58,08 % 66,99 % - -
Categoria 0,04 % -2,77 % -4,57 % -2,21 % 0,32 % -2,38 % 6,20 % 33,54 % 33,51 % 86,08 %
Delta -0,69 % 0,87 % 0,06 % 16,46 % 25,43 % 17,61 % 51,88 % 33,45 % - -
Benchmark* 0,46 % -3,06 % -3,63 % -2,20 % 1,42 % -1,91 % 9,70 % 55,38 % 69,30 % 154,14 %
Delta -1,12 % 1,16 % -0,89 % 16,44 % 24,33 % 17,14 % 48,38 % 11,61 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 27,49 % 9,27 % 13,65 % -16,01 % - - - -
Categoria 5,60 % 16,45 % 14,16 % -16,05 % 22,98 % 8,64 % 25,65 % -7,64 %
Delta 21,89 % -7,19 % -0,51 % 0,04 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 20,42 % -16,96 % -5,84 % -2,93 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 56,95 % 19,24 % -
Categoria 6,50 % 11,18 % 7,75 %
Delta 50,45 % 8,06 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 49,95 % 2,85 % -
Rischio
Volatilità 23,74 % 22,66 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -21,89 % -31,19 % -
Tempo di recupero 92 j 200 j -
DSR 16,88 % 16,00 % -
Sortino 3,25 1,01 -
VAR 95 -4,82 % -5,18 % -
VAR 99 -13,54 % -8,46 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,31 0,71 -
TEV 13,22 % 14,50 % -
Information ratio (IR) 3,78 0,20 -
Up Capture Ratio 1,83 1,48 -
Down Capture Ratio 0,83 1,62 -
Indice Omega 2,15 1,30 -
Reattività
Beta 1,24 1,41 -
71,73 64,42 -
Beta bull 1,05 1,35 -
Beta bear 1,31 1,22 -
Asimmetria
Skewness -1,66 -0,69 -
Kurtosis 6,45 1,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR