Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % -0,03 % 0,05 % 0,84 % 3,46 % 4,59 % 5,79 % 23,78 % - -
Categoria -0,23 % -0,29 % -0,12 % 1,06 % 1,51 % 0,67 % 1,29 % 10,47 % 2,66 % 8,98 %
Delta 0,14 % 0,26 % 0,17 % -0,22 % 1,95 % 3,92 % 4,51 % 13,31 % - -
Benchmark* -0,06 % -0,53 % -0,47 % 1,51 % -0,74 % -4,05 % -2,76 % 0,73 % -8,91 % 3,31 %
Delta -0,03 % 0,50 % 0,52 % -0,67 % 4,20 % 8,63 % 8,55 % 23,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,88 % 6,83 % -15,25 % - - - - -
Categoria 5,01 % 5,02 % -9,42 % 1,88 % 0,70 % 7,24 % -1,02 % -2,08 %
Delta 5,88 % 1,82 % -5,83 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 6,43 % 4,85 % -3,85 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,54 % 8,23 % -
Categoria 2,89 % 3,61 % 0,76 %
Delta 3,65 % 4,62 % -
Benchmark* -0,57 % 0,06 % -1,85 %
Delta 7,11 % 8,17 % -
Rischio
Volatilità 2,20 % 2,69 % -
Volatilità Categoria 3,79 % 3,38 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,28 % 6,26 % 6,48 %
Max drawdown -2,50 % -3,25 % -
Tempo di recupero 86 j 279 j -
DSR 1,45 % 1,53 % -
Sortino 2,86 3,41 -
VAR 95 -0,46 % -0,53 % -
VAR 99 -0,79 % -0,79 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,88 1,93 -
TEV 6,57 % 5,83 % -
Information ratio (IR) 1,08 1,40 -
Up Capture Ratio 0,34 0,39 -
Down Capture Ratio -0,01 -0,09 -
Indice Omega 1,92 2,01 -
Reattività
Beta 0,14 0,16 -
20,76 13,61 -
Beta bull 0,08 0,14 -
Beta bear 0,16 0,20 -
Asimmetria
Skewness -0,69 0,17 -
Kurtosis 1,15 1,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index