Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 1,28 % 11,75 % -6,18 % 0,24 % -0,70 % 3,93 % 19,67 % - -
Categoria 0,23 % 0,59 % 12,36 % -5,68 % -0,69 % -1,50 % 4,93 % 26,69 % 58,53 % 77,52 %
Delta -0,23 % 0,69 % -0,61 % -0,50 % 0,94 % 0,80 % -0,99 % -7,02 % - -
Benchmark* 0,08 % 0,15 % 13,51 % -7,52 % -1,84 % -2,89 % 9,05 % 43,63 % 94,56 % 131,80 %
Delta -0,08 % 1,13 % -1,76 % 1,33 % 2,08 % 2,19 % -5,12 % -23,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,44 % 11,53 % -13,62 % - - - - -
Categoria 16,55 % 14,07 % -16,05 % 23,06 % 8,69 % 25,73 % -7,64 % 8,63 %
Delta -5,11 % -2,54 % 2,43 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -14,78 % -7,95 % -0,54 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,37 % 2,66 % -
Categoria 1,27 % 4,00 % 8,47 %
Delta 0,10 % -1,33 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -4,33 % -5,62 % -
Rischio
Volatilità 13,14 % 13,44 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 12,71 % 12,28 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -16,68 % -16,68 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,42 % 10,03 % -
Sortino -0,18 0,00 -
VAR 95 -2,44 % -2,89 % -
VAR 99 -7,01 % -4,92 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,14 0,00 -
TEV 7,58 % 6,09 % -
Information ratio (IR) -0,57 -0,92 -
Up Capture Ratio 0,68 0,81 -
Down Capture Ratio 0,80 0,93 -
Indice Omega 0,88 1,01 -
Reattività
Beta 0,70 0,82 -
82,51 83,58 -
Beta bull 0,65 0,75 -
Beta bear 0,66 0,76 -
Asimmetria
Skewness -1,07 -0,52 -
Kurtosis 3,77 1,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR