Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,39 % 3,94 % -9,20 % -17,69 % -13,84 % -13,81 % -14,82 % -11,07 % - -
Categoria 1,20 % 2,62 % -6,80 % -12,52 % -7,61 % -9,50 % -0,53 % 10,22 % 51,56 % 62,51 %
Delta 1,20 % 1,31 % -2,40 % -5,17 % -6,22 % -4,31 % -14,29 % -21,29 % - -
Benchmark* 2,00 % 3,41 % -7,59 % -14,35 % -7,27 % -11,01 % 3,10 % 24,31 % 85,30 % 109,31 %
Delta 0,39 % 0,52 % -1,62 % -3,34 % -6,57 % -2,80 % -17,92 % -35,38 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,85 % 6,65 % -22,24 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,05 % -16,07 % 23,10 % 8,68 % 25,76 % -7,65 % 8,64 %
Delta -13,75 % -7,40 % -6,17 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -23,37 % -12,84 % -9,16 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -12,36 % -3,51 % -
Categoria 2,03 % 4,03 % 11,37 %
Delta -14,40 % -7,54 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -19,36 % -12,03 % -
Rischio
Volatilità 14,37 % 21,24 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -13,45 % -21,71 % -
Tempo di recupero - 638 j -
DSR 11,52 % 15,28 % -
Sortino -1,37 -0,40 -
VAR 95 -3,38 % -4,28 % -
VAR 99 -5,10 % -10,57 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,10 -0,29 -
TEV 8,54 % 14,58 % -
Information ratio (IR) -2,27 -0,82 -
Up Capture Ratio 0,70 0,98 -
Down Capture Ratio 1,23 1,28 -
Indice Omega 0,70 0,94 -
Reattività
Beta 0,88 1,15 -
65,85 53,80 -
Beta bull 0,76 1,16 -
Beta bear 0,78 1,18 -
Asimmetria
Skewness -0,14 -0,07 -
Kurtosis -0,37 2,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR