Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,20 % -0,25 % 3,25 % 2,67 % -4,11 % -5,65 % -7,16 % -1,15 % - -
Categoria 0,71 % -0,35 % 1,41 % 3,36 % 2,92 % 1,13 % 7,99 % 27,81 % 51,94 % 85,32 %
Delta 0,49 % 0,10 % 1,84 % -0,70 % -7,03 % -6,78 % -15,15 % -28,96 % - -
Benchmark* 1,32 % 0,02 % 2,31 % 5,90 % 4,92 % 1,78 % 12,55 % 44,35 % 91,30 % 148,49 %
Delta -0,12 % -0,26 % 0,95 % -3,24 % -9,03 % -7,44 % -19,71 % -45,51 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,85 % 6,65 % -22,24 % - - - - -
Categoria 16,66 % 14,21 % -16,10 % 23,02 % 8,75 % 25,69 % -7,64 % 8,65 %
Delta -13,81 % -7,56 % -6,14 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -23,37 % -12,84 % -9,16 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -9,45 % -0,66 % -
Categoria 6,03 % 8,17 % 8,51 %
Delta -15,48 % -8,83 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -19,47 % -13,25 % -
Rischio
Volatilità 18,56 % 21,01 % -
Volatilità Categoria 14,10 % 11,68 % 12,12 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -22,86 % -23,97 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,24 % 15,49 % -
Sortino -0,80 -0,23 -
VAR 95 -3,93 % -3,93 % -
VAR 99 -11,02 % -11,02 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,65 -0,17 -
TEV 8,06 % 14,52 % -
Information ratio (IR) -2,42 -0,91 -
Up Capture Ratio 0,73 0,96 -
Down Capture Ratio 1,17 1,32 -
Indice Omega 0,80 0,98 -
Reattività
Beta 0,95 1,11 -
81,38 52,75 -
Beta bull 0,92 1,07 -
Beta bear 0,91 1,07 -
Asimmetria
Skewness -1,32 -0,43 -
Kurtosis 4,89 3,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR