Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,67 % -1,00 % -2,41 % -3,82 % -10,74 % -8,54 % -12,74 % 2,93 % - -
Categoria -0,55 % -1,17 % -1,33 % 1,51 % -4,75 % -2,81 % 2,84 % 28,23 % 54,29 % 72,85 %
Delta -0,12 % 0,17 % -1,08 % -5,33 % -5,99 % -5,73 % -15,59 % -25,30 % - -
Benchmark* -0,39 % -1,21 % -1,69 % 1,19 % -5,88 % -4,33 % 5,74 % 45,81 % 90,92 % 124,79 %
Delta -0,28 % 0,20 % -0,72 % -5,01 % -4,86 % -4,21 % -18,48 % -42,88 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,85 % 6,65 % -22,24 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,08 % 23,06 % 8,71 % 25,69 % -7,64 % 8,66 %
Delta -13,71 % -7,47 % -6,16 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -23,37 % -12,84 % -9,16 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -11,27 % -1,24 % -
Categoria 4,91 % 6,74 % 9,09 %
Delta -16,18 % -7,98 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -20,10 % -12,30 % -
Rischio
Volatilità 18,65 % 22,39 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -23,57 % -23,97 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,52 % 16,43 % -
Sortino -0,93 -0,24 -
VAR 95 -3,93 % -4,36 % -
VAR 99 -11,02 % -11,02 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,77 -0,18 -
TEV 8,46 % 14,55 % -
Information ratio (IR) -2,38 -0,85 -
Up Capture Ratio 0,71 1,00 -
Down Capture Ratio 1,14 1,30 -
Indice Omega 0,76 0,98 -
Reattività
Beta 0,92 1,14 -
80,02 58,65 -
Beta bull 0,81 1,13 -
Beta bear 0,93 1,11 -
Asimmetria
Skewness -1,30 -0,35 -
Kurtosis 4,67 2,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR