Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,84 % 2,78 % 2,77 % 6,14 % 20,32 % -1,01 % 4,03 % 52,69 % - -
Categoria 0,59 % 2,40 % 2,62 % 6,49 % 18,93 % 2,91 % 7,81 % 46,96 % 83,11 % 151,09 %
Delta 0,25 % 0,38 % 0,15 % -0,36 % 1,39 % -3,92 % -3,78 % 5,73 % - -
Benchmark* 0,61 % 2,55 % 2,74 % 7,57 % 21,00 % 4,18 % 10,13 % 57,50 % 107,84 % 194,89 %
Delta 0,23 % 0,23 % 0,03 % -1,43 % -0,68 % -5,19 % -6,10 % -4,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,49 % 23,89 % -18,03 % - - - - -
Categoria 26,67 % 18,94 % -15,71 % 32,99 % 10,33 % 30,59 % -1,96 % 6,09 %
Delta 6,82 % 4,95 % -2,32 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,98 % 1,80 % -3,15 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,96 % 14,60 % -
Categoria 9,26 % 14,18 % 12,79 %
Delta -2,30 % 0,42 % -
Benchmark* 12,26 % 17,07 % 15,59 %
Delta -5,31 % -2,47 % -
Rischio
Volatilità 16,67 % 13,61 % -
Volatilità Categoria 17,41 % 13,75 % 14,62 %
Volatilità Benchmark 19,33 % 15,13 % 16,15 %
Max drawdown -24,18 % -24,18 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,75 % 9,57 % -
Sortino 0,35 1,21 -
VAR 95 -3,83 % -3,01 % -
VAR 99 -8,42 % -5,70 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 0,85 -
TEV 9,19 % 8,03 % -
Information ratio (IR) -0,58 -0,31 -
Up Capture Ratio 0,76 0,84 -
Down Capture Ratio 0,84 0,83 -
Indice Omega 1,12 1,37 -
Reattività
Beta 0,76 0,76 -
77,45 72,09 -
Beta bull 0,68 0,65 -
Beta bear 0,75 0,74 -
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,75 -
Kurtosis 3,20 2,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR