Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,83 % -0,34 % 1,41 % 3,80 % 7,14 % -2,33 % -3,17 % 50,04 % - -
Categoria -0,94 % -0,89 % 0,65 % 3,56 % 6,79 % 1,16 % 0,92 % 43,35 % 74,11 % 145,49 %
Delta -0,89 % 0,55 % 0,76 % 0,24 % 0,35 % -3,49 % -4,09 % 6,68 % - -
Benchmark* -0,29 % -0,74 % 1,28 % 4,89 % 8,99 % 2,89 % 3,28 % 56,16 % 97,94 % 189,42 %
Delta -1,54 % 0,40 % 0,14 % -1,10 % -1,85 % -5,22 % -6,45 % -6,13 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,49 % 23,89 % -18,03 % - - - - -
Categoria 26,65 % 18,93 % -15,72 % 32,94 % 10,31 % 30,58 % -1,96 % 6,09 %
Delta 6,84 % 4,96 % -2,31 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,98 % 1,80 % -3,15 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,00 % 15,24 % -
Categoria 11,10 % 13,30 % 14,03 %
Delta -3,09 % 1,94 % -
Benchmark* 14,36 % 16,30 % 17,11 %
Delta -6,36 % -1,06 % -
Rischio
Volatilità 16,81 % 13,79 % -
Volatilità Categoria 17,29 % 13,56 % 14,24 %
Volatilità Benchmark 19,22 % 14,86 % 15,77 %
Max drawdown -24,18 % -24,18 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,84 % 9,66 % -
Sortino 0,44 1,26 -
VAR 95 -3,83 % -3,01 % -
VAR 99 -8,42 % -5,70 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 0,89 -
TEV 9,83 % 7,79 % -
Information ratio (IR) -0,65 -0,14 -
Up Capture Ratio 0,73 0,87 -
Down Capture Ratio 0,81 0,83 -
Indice Omega 1,15 1,41 -
Reattività
Beta 0,75 0,79 -
73,86 73,09 -
Beta bull 0,70 0,74 -
Beta bear 0,76 0,74 -
Asimmetria
Skewness -1,02 -0,76 -
Kurtosis 3,05 2,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR