Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 1,22 % 4,55 % 16,67 % -8,33 % -6,77 % 3,37 % 42,21 % - -
Categoria -0,35 % 0,93 % 3,90 % 15,27 % -6,79 % -4,12 % 5,93 % 38,43 % 78,01 % 139,97 %
Delta 0,30 % 0,29 % 0,66 % 1,40 % -1,54 % -2,65 % -2,56 % 3,78 % - -
Benchmark* -0,57 % 1,00 % 4,41 % 16,88 % -6,78 % -3,91 % 8,18 % 48,37 % 100,29 % 179,90 %
Delta 0,53 % 0,22 % 0,14 % -0,21 % -1,54 % -2,86 % -4,81 % -6,16 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,49 % 23,89 % -18,03 % - - - - -
Categoria 26,68 % 18,89 % -15,65 % 32,96 % 10,25 % 30,60 % -1,96 % 6,06 %
Delta 6,81 % 5,00 % -2,39 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,98 % 1,80 % -3,15 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,15 % 14,01 % -
Categoria 3,76 % 12,20 % 12,33 %
Delta -3,91 % 1,81 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta -5,64 % -0,75 % -
Rischio
Volatilità 17,52 % 14,73 % -
Volatilità Categoria 18,69 % 14,93 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -24,18 % -24,18 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,35 % 10,40 % -
Sortino -0,23 1,08 -
VAR 95 -3,83 % -3,10 % -
VAR 99 -8,42 % -5,70 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,18 0,76 -
TEV 9,39 % 8,36 % -
Information ratio (IR) -0,60 -0,09 -
Up Capture Ratio 0,77 0,86 -
Down Capture Ratio 0,86 0,83 -
Indice Omega 0,96 1,31 -
Reattività
Beta 0,76 0,78 -
79,55 73,89 -
Beta bull 0,68 0,65 -
Beta bear 0,72 0,74 -
Asimmetria
Skewness -0,71 -0,65 -
Kurtosis 2,02 1,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR