Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 5,48 % -3,06 % -7,76 % -17,83 % -10,61 % -17,26 % 0,72 % 17,37 % - -
Categoria -2,11 % -2,95 % -6,65 % -16,73 % -10,12 % -15,57 % -1,94 % 12,07 % 76,69 % 105,33 %
Delta 7,60 % -0,10 % -1,10 % -1,10 % -0,49 % -1,68 % 2,66 % 5,30 % - -
Benchmark* -3,81 % -2,24 % -6,71 % -17,32 % -9,66 % -16,04 % 0,89 % 18,37 % 95,32 % 134,49 %
Delta 9,30 % -0,82 % -1,04 % -0,51 % -0,95 % -1,21 % -0,18 % -1,01 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,49 % 23,89 % -18,03 % - - - - -
Categoria 27,05 % 19,12 % -15,69 % 33,31 % 10,27 % 30,73 % -2,02 % 6,14 %
Delta 6,44 % 4,77 % -2,34 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,98 % 1,80 % -3,15 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,46 % 7,48 % -
Categoria 4,14 % 6,98 % 15,72 %
Delta 0,32 % 0,50 % -
Benchmark* 7,71 % 9,31 % 18,36 %
Delta -3,25 % -1,83 % -
Rischio
Volatilità 14,13 % 14,37 % -
Volatilità Categoria 14,01 % 14,33 % 14,93 %
Volatilità Benchmark 15,32 % 15,49 % 16,28 %
Max drawdown -14,14 % -16,92 % -
Tempo di recupero - 131 j -
DSR 10,00 % 10,14 % -
Sortino 0,11 0,48 -
VAR 95 -3,01 % -3,21 % -
VAR 99 -5,70 % -5,50 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 0,34 -
TEV 7,05 % 8,16 % -
Information ratio (IR) -0,46 -0,22 -
Up Capture Ratio 0,91 0,87 -
Down Capture Ratio 0,91 0,85 -
Indice Omega 1,11 1,18 -
Reattività
Beta 0,82 0,79 -
78,94 72,81 -
Beta bull 0,76 0,68 -
Beta bear 0,71 0,73 -
Asimmetria
Skewness -0,24 -0,35 -
Kurtosis 0,72 0,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR