Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,39 % 2,15 % 3,07 % 6,78 % 13,81 % 1,69 % 35,13 % 44,78 % - -
Categoria 0,62 % 2,77 % 2,42 % 7,08 % 14,33 % 2,87 % 29,92 % 36,40 % 85,22 % 161,85 %
Delta -0,23 % -0,62 % 0,64 % -0,30 % -0,52 % -1,18 % 5,21 % 8,39 % - -
Benchmark* 0,75 % 3,08 % 2,16 % 8,41 % 16,40 % 3,08 % 35,44 % 46,76 % 105,90 % 203,44 %
Delta -0,36 % -0,92 % 0,91 % -1,62 % -2,59 % -1,39 % -0,31 % -1,97 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,49 % 23,89 % -18,03 % - - - - -
Categoria 26,97 % 19,13 % -15,67 % 33,31 % 10,27 % 30,75 % -2,00 % 6,04 %
Delta 6,52 % 4,76 % -2,36 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,98 % 1,80 % -3,15 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,49 % 10,67 % -
Categoria 26,97 % 8,45 % 13,40 %
Delta 6,52 % 2,22 % -
Benchmark* 32,51 % 11,25 % 15,83 %
Delta 0,98 % -0,58 % -
Rischio
Volatilità 12,55 % 14,47 % -
Volatilità Categoria 11,97 % 14,44 % 17,09 %
Volatilità Benchmark 12,98 % 15,71 % 18,53 %
Max drawdown -8,78 % -19,88 % -
Tempo di recupero 88 j 707 j -
DSR 7,03 % 9,89 % -
Sortino 4,24 0,85 -
VAR 95 -2,48 % -3,21 % -
VAR 99 -3,12 % -4,99 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,37 0,58 -
TEV 6,56 % 9,06 % -
Information ratio (IR) 0,15 -0,06 -
Up Capture Ratio 0,96 0,84 -
Down Capture Ratio 0,89 0,81 -
Indice Omega 2,09 1,25 -
Reattività
Beta 0,84 0,76 -
75,42 67,72 -
Beta bull 0,77 0,62 -
Beta bear 0,68 0,73 -
Asimmetria
Skewness -0,02 -0,25 -
Kurtosis -0,11 0,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR