Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % -0,48 % 0,59 % -3,38 % 5,59 % 5,59 % 15,49 % - - -
Categoria -0,24 % -0,18 % 4,27 % 2,86 % 15,12 % 15,12 % 24,39 % 31,04 % 86,86 % 166,48 %
Delta 0,15 % -0,30 % -3,67 % -6,24 % -9,53 % -9,53 % -8,90 % - - -
Benchmark* -0,47 % -0,16 % 4,96 % 4,97 % 18,33 % 18,33 % 28,90 % 42,80 % 108,44 % 206,10 %
Delta 0,39 % -0,32 % -4,37 % -8,35 % -12,74 % -12,74 % -13,41 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 12,20 % -12,94 % - - - - - -
Categoria 19,21 % -15,91 % 33,21 % 10,18 % 30,65 % -2,14 % 6,07 % 12,54 %
Delta -7,01 % 2,96 % - - - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta -9,90 % 1,94 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,72 % - -
Categoria 22,28 % 9,46 % 13,35 %
Delta -3,55 % - -
Benchmark* 25,82 % 12,68 % 15,79 %
Delta -7,09 % - -
Rischio
Volatilità 12,78 % - -
Volatilità Categoria 10,56 % 14,00 % 16,79 %
Volatilità Benchmark 10,86 % 15,17 % 18,14 %
Max drawdown -11,32 % - -
Tempo di recupero 128 j - -
DSR 8,21 % - -
Sortino 1,81 - -
VAR 95 -2,42 % - -
VAR 99 -3,28 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,16 - -
TEV 7,24 % - -
Information ratio (IR) -0,98 - -
Up Capture Ratio 0,86 - -
Down Capture Ratio 1,00 - -
Indice Omega 1,38 - -
Reattività
Beta 0,97 - -
67,99 - -
Beta bull 1,04 - -
Beta bear 1,01 - -
Asimmetria
Skewness 0,02 - -
Kurtosis -0,27 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR