Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,84 % -1,65 % -1,32 % 2,22 % -4,52 % 1,48 % 7,57 % 25,12 % - -
Categoria -1,14 % -0,29 % 1,36 % 6,38 % -3,57 % -0,16 % 5,54 % 22,10 % 55,09 % 81,95 %
Delta -0,70 % -1,36 % -2,68 % -4,15 % -0,95 % 1,64 % 2,03 % 3,02 % - -
Benchmark* -0,94 % 0,21 % 2,24 % 7,81 % -3,67 % -0,31 % 9,68 % 37,47 % 95,49 % 141,14 %
Delta -0,90 % -1,86 % -3,56 % -5,59 % -0,86 % 1,79 % -2,11 % -12,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,88 % 11,55 % -3,30 % - - - - -
Categoria 16,62 % 14,16 % -16,05 % 23,11 % 8,74 % 25,68 % -7,64 % 8,63 %
Delta -2,74 % -2,62 % 12,75 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -12,34 % -7,94 % 9,78 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,41 % 9,93 % -
Categoria 3,38 % 9,22 % 8,86 %
Delta 6,03 % 0,72 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 3,07 % -3,76 % -
Rischio
Volatilità 15,22 % 12,74 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -17,14 % -17,14 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,75 % 9,29 % -
Sortino 0,55 0,77 -
VAR 95 -3,27 % -2,72 % -
VAR 99 -8,80 % -4,05 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 0,56 -
TEV 8,89 % 7,69 % -
Information ratio (IR) 0,35 -0,49 -
Up Capture Ratio 0,83 0,77 -
Down Capture Ratio 0,72 0,78 -
Indice Omega 1,21 1,24 -
Reattività
Beta 0,73 0,75 -
76,01 71,45 -
Beta bull 0,51 0,59 -
Beta bear 0,79 0,82 -
Asimmetria
Skewness -1,49 -0,96 -
Kurtosis 5,16 3,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR