Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % 0,87 % 1,08 % 3,90 % 6,28 % 5,96 % 11,26 % 30,65 % - -
Categoria 0,74 % 1,19 % 1,46 % 4,63 % 7,82 % 2,35 % 9,58 % 26,76 % 55,31 % 87,04 %
Delta -0,58 % -0,32 % -0,38 % -0,73 % -1,55 % 3,61 % 1,68 % 3,90 % - -
Benchmark* 1,26 % 1,27 % 2,09 % 7,32 % 10,43 % 3,07 % 13,92 % 42,70 % 96,47 % 151,13 %
Delta -1,09 % -0,40 % -1,01 % -3,42 % -4,16 % 2,89 % -2,66 % -12,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,88 % 11,55 % -3,30 % - - - - -
Categoria 16,65 % 14,21 % -16,10 % 23,02 % 8,76 % 25,70 % -7,65 % 8,65 %
Delta -2,77 % -2,67 % 12,81 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -12,34 % -7,94 % 9,78 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,65 % 9,44 % -
Categoria 6,06 % 8,18 % 8,51 %
Delta 1,59 % 1,26 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -2,37 % -3,15 % -
Rischio
Volatilità 14,88 % 12,37 % -
Volatilità Categoria 14,07 % 11,67 % 12,11 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -17,14 % -17,14 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,47 % 9,06 % -
Sortino 0,43 0,72 -
VAR 95 -2,66 % -2,66 % -
VAR 99 -8,80 % -4,05 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 0,52 -
TEV 8,62 % 7,77 % -
Information ratio (IR) -0,27 -0,41 -
Up Capture Ratio 0,79 0,77 -
Down Capture Ratio 0,80 0,78 -
Indice Omega 1,17 1,23 -
Reattività
Beta 0,74 0,75 -
76,13 68,44 -
Beta bull 0,57 0,59 -
Beta bear 0,75 0,81 -
Asimmetria
Skewness -1,49 -1,02 -
Kurtosis 5,68 3,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR