Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,85 % 4,31 % 4,93 % 15,41 % 5,80 % 13,98 % - - -
Categoria 0,25 % 0,87 % 2,89 % 5,10 % 15,06 % 8,81 % 17,25 % 18,35 % 55,46 % 98,04 %
Delta -0,19 % -0,02 % 1,41 % -0,17 % 0,35 % -3,00 % -3,28 % - - -
Benchmark* 0,42 % 0,79 % 2,86 % 6,57 % 16,09 % 11,65 % 25,30 % 37,57 % 84,39 % 153,39 %
Delta -0,36 % 0,06 % 1,45 % -1,64 % -0,68 % -5,85 % -11,32 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 11,55 % -3,30 % - - - - - -
Categoria 14,16 % -16,34 % 23,31 % 8,95 % 25,99 % -7,56 % 8,63 % 6,64 %
Delta -2,61 % 13,04 % - - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -7,94 % 9,78 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,87 % - -
Categoria 15,04 % 4,32 % 7,90 %
Delta -3,17 % - -
Benchmark* 21,29 % 9,93 % 11,47 %
Delta -9,42 % - -
Rischio
Volatilità 10,16 % - -
Volatilità Categoria 9,85 % 11,74 % 14,53 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 13,35 % 16,79 %
Max drawdown -8,56 % - -
Tempo di recupero 133 j - -
DSR 6,84 % - -
Sortino 1,18 - -
VAR 95 -2,41 % - -
VAR 99 -2,72 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,80 - -
TEV 6,64 % - -
Information ratio (IR) -1,42 - -
Up Capture Ratio 0,75 - -
Down Capture Ratio 0,93 - -
Indice Omega 1,31 - -
Reattività
Beta 0,78 - -
62,06 - -
Beta bull 0,62 - -
Beta bear 0,81 - -
Asimmetria
Skewness -0,14 - -
Kurtosis -0,20 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR