Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,77 % -3,15 % 1,93 % 16,66 % 19,23 % 20,67 % 39,84 % 73,32 % - -
Categoria -1,38 % -2,69 % 0,15 % 6,96 % 5,77 % 6,99 % 16,54 % 50,75 % 64,12 % 146,96 %
Delta -0,39 % -0,46 % 1,78 % 9,70 % 13,46 % 13,68 % 23,31 % 22,57 % - -
Benchmark* -1,64 % -3,49 % -0,99 % 7,58 % 6,25 % 7,99 % 19,25 % 62,43 % 86,12 % 189,75 %
Delta -0,13 % 0,34 % 2,92 % 9,08 % 12,98 % 12,68 % 20,59 % 10,89 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,38 % 17,85 % 13,72 % -9,27 % - - - -
Categoria 2,61 % 26,82 % 19,04 % -15,70 % 32,90 % 10,44 % 30,59 % -1,86 %
Delta 8,77 % -8,97 % -5,32 % 6,43 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 7,66 % -14,66 % -8,38 % 5,62 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,03 % 22,31 % -
Categoria 21,28 % 16,43 % 11,17 %
Delta 26,75 % 5,88 % -
Benchmark* 25,48 % 19,73 % 14,31 %
Delta 22,55 % 2,57 % -
Rischio
Volatilità 11,99 % 15,14 % -
Volatilità Categoria 9,02 % 13,42 % 14,14 %
Volatilità Benchmark 10,05 % 14,78 % 15,67 %
Max drawdown -7,03 % -22,11 % -
Tempo di recupero 51 j 243 j -
DSR 5,42 % 10,30 % -
Sortino 8,49 1,88 -
VAR 95 -1,89 % -2,44 % -
VAR 99 -2,44 % -6,00 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,84 1,28 -
TEV 6,13 % 5,98 % -
Information ratio (IR) 3,68 0,43 -
Up Capture Ratio 1,29 1,00 -
Down Capture Ratio 0,77 0,92 -
Indice Omega 2,92 1,56 -
Reattività
Beta 1,03 0,94 -
73,87 84,70 -
Beta bull 1,01 0,90 -
Beta bear 0,88 0,95 -
Asimmetria
Skewness 0,11 -1,07 -
Kurtosis -0,77 5,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR