Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,81 % 2,32 % 5,53 % 26,66 % 32,57 % 38,72 % 88,10 % 97,45 % -
Categoria 0,21 % 1,13 % 4,76 % 4,03 % 17,95 % 17,37 % 17,96 % 62,82 % 67,87 % 158,89 %
Delta -0,16 % -0,32 % -2,44 % 1,50 % 8,71 % 15,20 % 20,76 % 25,28 % 29,58 % -
Benchmark* 0,44 % 1,35 % 5,60 % 5,41 % 20,46 % 20,33 % 20,81 % 74,26 % 89,47 % 202,60 %
Delta -0,39 % -0,54 % -3,28 % 0,12 % 6,20 % 12,25 % 17,91 % 13,84 % 7,98 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,38 % 17,85 % 13,72 % -9,27 % - - - -
Categoria 2,72 % 27,25 % 19,58 % -16,01 % 32,77 % 10,57 % 30,64 % -1,82 %
Delta 8,66 % -9,40 % -5,86 % 6,74 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 7,66 % -14,66 % -8,38 % 5,62 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,26 % 22,37 % 14,30 %
Categoria 16,63 % 16,87 % 10,64 %
Delta 20,63 % 5,50 % 3,65 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 18,40 % 2,73 % 1,00 %
Rischio
Volatilità 12,31 % 14,86 % 15,62 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -7,03 % -22,11 % -22,11 %
Tempo di recupero 51 j 243 j 243 j
DSR 5,85 % 10,14 % 10,78 %
Sortino 6,02 1,93 1,13
VAR 95 -1,89 % -2,44 % -2,94 %
VAR 99 -2,44 % -6,00 % -5,59 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,86 1,32 0,78
TEV 6,76 % 6,27 % 6,11 %
Information ratio (IR) 2,72 0,44 0,16
Up Capture Ratio 1,13 0,96 0,94
Down Capture Ratio 0,67 0,85 0,89
Indice Omega 2,42 1,64 1,35
Reattività
Beta 0,90 0,91 0,92
R² 70,71 82,92 85,39
Beta bull 0,90 0,87 0,87
Beta bear 0,78 0,97 0,97
Asimmetria
Skewness 0,25 -1,16 -0,70
Kurtosis -0,80 6,48 3,01

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR