Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % -1,30 % -5,96 % -10,09 % -4,83 % -8,84 % 0,13 % 8,59 % - -
Categoria -0,07 % 0,74 % -4,83 % -5,43 % -4,66 % -4,80 % 0,37 % 2,62 % 21,64 % 17,81 %
Delta -0,18 % -2,05 % -1,13 % -4,66 % -0,17 % -4,04 % -0,24 % 5,97 % - -
Benchmark* 0,00 % -0,55 % -6,28 % -10,06 % -6,52 % -9,01 % 1,11 % 6,94 % 27,34 % 43,50 %
Delta -0,26 % -0,75 % 0,32 % -0,03 % 1,69 % 0,17 % -0,98 % 1,65 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,11 % 4,16 % -2,75 % - - - - -
Categoria 8,17 % 7,63 % -11,81 % 9,89 % 3,18 % 12,69 % -7,66 % 5,17 %
Delta 7,95 % -3,47 % 9,07 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta 1,07 % -6,47 % 8,99 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,57 % 4,92 % -
Categoria 2,91 % 2,03 % 5,61 %
Delta 3,66 % 2,89 % -
Benchmark* 5,22 % 4,06 % 7,42 %
Delta 1,34 % 0,86 % -
Rischio
Volatilità 8,16 % 7,11 % -
Volatilità Categoria 5,56 % 6,21 % 6,40 %
Volatilità Benchmark 8,64 % 8,43 % 8,25 %
Max drawdown -7,28 % -9,68 % -
Tempo di recupero - 576 j -
DSR 5,95 % 5,02 % -
Sortino 0,53 0,47 -
VAR 95 -1,00 % -1,22 % -
VAR 99 -5,00 % -3,34 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,33 -
TEV 3,30 % 5,96 % -
Information ratio (IR) 0,41 0,14 -
Up Capture Ratio 0,86 0,69 -
Down Capture Ratio 0,75 0,59 -
Indice Omega 1,20 1,14 -
Reattività
Beta 0,87 0,61 -
85,42 51,53 -
Beta bull 0,94 0,63 -
Beta bear 0,95 0,49 -
Asimmetria
Skewness -1,28 -0,67 -
Kurtosis 7,38 4,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market